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不同阶平稳可以做var吗
var模型不同阶平稳
数据怎么处理
答:
1、先检验序列的
平稳
性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶。2、根据AICSBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看
VAR模型
根是否在单位圆内,在可继续后续分析。3、若
同阶
单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。4、granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并
不能
证明有因果关系;脉冲...
...原序列有一列是
平稳
的,另一列的一
阶
差分序列是平稳的,
做VAR
...
答:
不能做VAR模型
除非都是平稳的才能做
不同阶平稳
数据是不是没用了
答:
没用
。根据查询百度大数据得知,平稳数据是一种常用于VAR模型的测算数据,如果实验中常出现一阶平稳一部分数据,二阶平稳一部分数据的不同阶数据,则对于接下来的实验是没用的。
...原序列非
平稳
,二
阶
差分平稳后,建立
VAR模型
是用原序列,还是二阶的平...
答:
VAR需要平稳序列
。如果想用不平稳的原序列的话 可以考虑误差修正模型(ECM)。误差修正模型是有约束的VAR 你可以理解为升级版的VAR(所以不平稳才能使用)
不同阶平稳可以
进行pvar检验吗
答:
可以
。根据查询360个人图书馆显示。数据平稳是构建pvar模型的前提条件,若数据不平稳,则需要进行适当的差分处理来得到平稳数据,再建立pvar模型,所以不同阶平稳可以进行pvar检验。
VAR模型平稳
性及协整检验???怎么办
答:
1、原数据不
平稳
是可以建立
VAR模型
的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整检验是为了判断有
相同
趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR...
原数据不
平稳
,一
阶
差分平稳。这样
能做VAR
还是VEC检验呢?
答:
单位根-平稳-
VAR
-格兰杰;单位根-
不平稳
-差分-平稳-协整-VEC-(格兰杰
可做可不做
)。就我的个人经验来说,能不错vecm就不做vecm,这玩意儿不准,做出来的东西和实际情况对不上,所以协整的时候可以适当放宽判断水准。
非
平稳
变量
可以
建立
VAR模型吗
答:
同阶
单整且存在协整关系就可以建立
VAR模型
一组价格数据,二
阶
差分才
平稳
,后续做分布拟合是用原数据还是二阶差分数...
答:
VAR
需要平稳序列。如果想用
不平稳
的原序列的话 可以考虑误差修正模型(ECM)。误差修正模型是有约束的VAR 你可以理解为升级版的VAR(所以不平稳才能使用)
个变量但
不同阶平稳
,不
能做
协整检验,应该怎么处
答:
做协整一定要求变量之间是平稳的,而且是
同阶平稳
,只需对前两个变量再做一次差分即可。两个变量如果
不同
介便无法进行联系在一起。 介数代表自变量序列的属性。差分是通过改变原序列的属性来达到比较不同序列间的关系, 经过一次差分便平稳的序列与需要经过两次差分平稳的序列具有性质上的不同;因为如果把...
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