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协方差怎么求相关系数
标准差
协方差相关系数
的公式是什么
答:
2、协方差cov计算公式是:cov(x,y)=EXY-EX*EY
。3、相关系数介于区间[-1,1]内。当相关系数为-1,表示完全负相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时,表示完全正相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时,表示不相关。
请问
怎么计算协方差
和
相关系数
啊?
答:
x与y的
相关系数
可以通过公式Cov(X,Y)/根号(Var[X]*Var[Y]),其中Cov(X,Y)为X与Y的
协方差
,Var[X]为X的方差,Var[Y]为Y的方差。x与y的相关系数:1、当相关系数为0时,X和Y两变量无关系。2、当X的值增大(减小),Y值增大(减小),两个变量为正相关,相关系数在0.00与1.00之间。
协方差
与
相关系数
的关系
答:
相关系数的计算公式是协方差除以两个变量的标准差的乘积
。通过计算相关系数,我们可以直观地了解两个变量之间的关系强度,而不受变量单位的影响。协方差和相关系数在实际应用中有着广泛的用途。首先,它们可以用于分析两个变量之间的关系。例如,在金融领域,我们可以使用协方差和相关系数来研究不同股票之间的...
相关系数
的
计算
公式是什么?
答:
相关系数公式是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)
]。公式中Cov(X,Y)为X,Y的协方差,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。公式。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。
E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)
。Cov(X,Y) =...
标准差,
协方差
,
相关系数
的公式是什么
答:
标准差 D (X ) = E [X - E(X)]2 根号D (X )为 X 的均方差或标准差 常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)
协方差
COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)])
相关系数
协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]
相关系数怎么求
?
答:
1、
相关系数
是
协方差
与两个投资方案投资收益标准差之积的比值,其
计算
公式为:相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动,-1代表完全负相关,+1代表完全正相关,0则表示不相关。2、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为:当协方差为正值时,...
相关系数
r的两个公式
答:
协方差
为0的两个随机变量称为是不相关的。
相关系数
(-1≤r≤1):衡量两个随机变量的线性相关程度。2、相关系数等于两项资产的协方差/两项资产标准差之积。相关系数=1,说明两个资产完全正相关;0<相关系数<1,说明两个资产正相关;-1<相关系数<0,说明两个资产负相关;相关系数=-1,说明两个...
概率论中
协方差
与
相关系数
的关系
答:
协方差计算
公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。随机变量X和Y的(线性)
相关系数
ρ(X, Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),D(X)=Var(X)为X的方差。X、Y的联合概率密度函数为:f(x, y)= 2, 0<x<y<1;0, 其它。X的密度函数为f1(x)=int(f(x, y), y=x..1)=2(1...
协方差
cov与
相关系数
是什么?
答:
当
协方差
Cov(X,Y)>0时,称X与Y正
相关
,当协方差Cov(X,Y)<0时,称X与Y负相关,当协方差Cov(X,Y)=0时,称X与Y不相关。注意:如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是正值;如果两个变量的变化趋势...
相关系数
和
协方差
所表示的意义有什么区别
答:
协方差
的绝对值越大,表示这两种资产收益率关系越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远。由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积,得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数。这个数就是
相关系数
。
计算
公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。表...
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