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如何证明期望效用理论
什么是
期望效用理论
答:
期望效用理论
是20世纪50年代,冯·诺依曼和摩根斯坦(Von Neumann and Morgenstern)在公理化假设的基础上,运用逻辑和数学工具,建立了不确定条件下对理性人(rational actor)选择进行分析的框架。不过, 该理论是将个体和群体合而为一的。后来,阿罗和德布鲁(Arrow and Debreu)将其吸收进瓦尔拉斯均衡的框架...
期望效用理论
观点期望效用理论
答:
1、
期望效用
函数
理论
(Expected Utility Theory) 期望效用函数理论是20世纪50年代, 冯·纽曼 和 摩根斯坦 ( Vo n Neumann and Morgenstern )在公理化假设的基础上, 运用逻辑和数学工具,建立了不确定条件下对理性人( rational actor)选择进行分析的框架。2、不过, 该理论是将个体和群体合而为一的。
期望理论
中的三个要素是什么?
答:
期望理论是用价值函数来表示效用的概念
,期望理论价值函数与标准效用函数的主要区别不是财富函数,而期望理论是获利或损失的函数。行为金融学认为:在参考点以上即获利区间的部分.价值函数上凸,期望理论表明决策者是风险爱好型;在参考点以下即损失区间的部分,期望理论价值函数下凹,表明决策者是风险厌恶型;...
期望效用理论
主要有哪些内容?
答:
(3)
决策权数函数(decision weighting function)Kahneman和 Tversky用决策权数函数(decision weighting function)代替预期效用函数的概率
。决策权数函数不是概率:他不遵从概率公理,也不是用来衡量个体的信仰。决策权数函数不仅仅是前面事件的似然函数,而且衡量了事件对个体愿望的影响。以上的观点主要体现在Ka...
期望效用理论
答:
期望效用理论的基础是人们理性决策
,然而通过人们心理学研究结论来看,在做决策的时候非理性还是占大多数,就从现在抱团投资,其实也可以看出专业的投资机构与基金经理,也出现羊群效应。基金经理也可能跟风操作,以避免自己与众不同,进行追涨杀跌,可能造成风险快速聚集。
什么是不确定条件下的
期望效用理论
?
答:
而不确定性条件下的
期望效用理论
则是指一个人在面对不确定性情况时做出决策的理论,它考虑到了可能发生的所有结果,并将这些结果的概率权重加以考虑。具体来说,期望效用理论认为每个决策会导致一系列不同的结果,每个结果都有自己的效用值和相应的概率,然后计算每个结果的加权平均效用值,得到该决策的期望...
主观
期望效用理论
的推理
答:
的主观概率则为1-SC(p1)。这个推论是主观概率模型的一个特例。定理:说明用主观概率模型解决了直接用安全系数代替客观概率和一些等级依赖
理论
中出现的总概率和不为1 的问题;用主观概率πi 代入
期望效用
模型中代替客观概率pi,就得到了主观期望效用模型(Subjective Expected Utility Model):
什么是
期望效用
与期望值效用
答:
1、
期望效用
指的是消费者在不确定条件下可能获得的各种结果的效用的加权平均数。如果用P和1-P表示两种结果W和Q发生的概率,则期望效用函数可记作EU=PU(W)+(1-P)U(Q),也可以写成E{U[P,(1-P);W,Q]} 2、期望值效用是指一种风险的结果可能带来的平均收益(即期望值)给消费者带来的效用。
期望效用理论
是不是完全正确的?
答:
1、逆向选择现象:
期望效用理论
认为人们会根据信息和理性选择最有利于自己的选项。然而,逆向选择现象指的是人们选择不符合自身利益的选项。这可能是由于信息不对称、心理偏差或者其他因素导致的。2、亲社会行为:期望效用理论假设人们会追求自身的最大利益,但在现实中,我们常常看到人们做出亲社会行为,即为...
期望理论
的原理
答:
期望理论
是行为金融学的重要理论基础。Kahneman和 Tversky(1979)通过实验对比发现,大多数投资者并非是标准金融投资者而是行为投资者,他们的行为不总是理性的,也并不总是风险回避的。期望理论认为投资者对收益的
效用
函数是凹函数,而对损失的效用函数是凸函数,表现为投资者在投资帐面值损失时更加厌恶风险...
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