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建立var模型的前提条件
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VAR模型的前提条件
是什么?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关
。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
1、
VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握
。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要
。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需进行适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。VAR模型构建通过确定最优滞后阶数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如dfull...
var模型的
var模型
答:
三.VaR模型的假设条件VaR模型通常假设如下:⒈市场有效性假设;⒉市场波动是随机的,不存在自相关
。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR...
var模型
主要是分析什么
答:
简单来说,
就是用模型刻画向量之间的数量关系
。这就引出了VAR的适用前提∶①能进行回归,自然要求数据平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过格兰杰因果检验。而格兰杰因果检验的前提要求数据平稳,因此要先进行平稳性检验。
var模型的
样本长度有什么要求?
答:
VAR模型的
构建流程较为复杂 通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接
构建VAR模型
即可,如果研究变量有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,但是如果有单位根且满足同阶单整,此时说明VAR模型构建是适合的,与此同时研究变量满足协整关系也是一种常见
的前提条件
。VAR模型构建时,通常包括...
时间序列-
VAR
答:
向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质
建立模型
VAR模型
把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一,并且在一定
的条件
下,多元MA和...
风险价值的内部
模型
答:
即使是对
VaR模型
参数设置做出的定量规定,也仅限于在计算市场风险监管资本时遵循,商业银行实施内部风险管理完全可以选用不同的参数值。如巴塞尔委员会要求计算监管资本应采用99%的置信水平,而不少银行在内部管理时却选用95%、97.5%的置信水平。此外,考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷,巴塞尔委员会...
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
VaR模型
通常假设如下: ⒈市场有效性假设; ⒉市场波动是随机的,不存在自相关。 一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设
条件
,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范, *** 干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。 (四)VaR模型计...
VAR模型的
完整步骤是什么?
答:
参考
VAR模型
也叫向量自回归模型,简单的来说就是刻画向量之间的数量关系。①能进行回归,前提是平稳数据。②回归发生在向量之间,那么向量之间要存在一定的关系,统计上的因果关系,因此就需要进行格兰杰因果关系检验,检验
的前提
也是平稳的时间序列。③因此要最先进行平稳性检验。
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