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息票债券的价格和到期收益率
息票债券
平价发行,
到期收益率
为何
与
票面利率相等,是由公式推导出来的吗...
答:
结论在于,
息票债券以面值平价发行,其到期收益率与票面利率相等,并非偶然,而是通过数学推导得出的必然结果
。当债券的票面利率与市场利率一致时,债券的未来现金流将按照这个利率折现到现值,其净现值恰好等于债券的面值,因此定价为平价。这个理论基于债券定价模型,其中每个支付期的利息(用cP表示)与市场利...
债券
市价低于面值时,
到期收益率
低于
息票
率吗?
答:
不会的,债券的息票率是固定的,不会少的
。债券价格是指债券现在的市价,债券利率是固定的,也就是利息是固定的!到期收益率是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息到期收益率 = [年利息I+(到期收入值-市价)/年限n]/ [(M+V)/2]×100% M=面值;V=债券市价; I=年利息...
票面利率,
息票率
,票面利率,市场利率,
到期收益率
等的区别?
答:
首先,票面利率(nominal rate),简单来说,就是债券或贷款合同上明确标注的利息,通常以百分比形式表示,是投资者在
债券到期
前获取的固定
收益
。例如,一个债券年息为5%,这就构成了票面利率的直接体现。
息票率与
票面利率相似,但可能指的是每期支付的利息占债券面值的比例,比如上述提到的5%年息,按年付,...
息票债券价格到期收益率
与票面利率的关系
答:
息票债券价格到期收益率与票面利率是一样的
。息票率和票面利率是一样的概念,也就是债券在发行时,发行方规定的利息率。假如某公司发行的一年期的利率为3%的债券,按票面价值100元发售,则一年后的收益是3元,这里的3%就是息票率也就是票面利率。而市场利率是当期收益率,即债券的价格不可能保持原发...
为什么可以用永续债券到期收益率近似计算
息票债券到期收益率
?
答:
因此,
永续债券的到期收益率等于其年度付息金额除以当前债券价格
。而对于息票债券,其到期收益率则需要考虑到债券的到期日和本金偿还问题。但是,如果这些因素对于某个特定的息票债券来说并不重要,那么可以使用类似的方法来计算其到期收益率,从而进行比较或分析。这种方法的精确程度取决于各种因素的影响大小...
债券价格
为什么
和到期收益率
成反比呢?
答:
债券
价格与到期收益率
是成反比。给你举个例子可以帮助你理解,一张100元的债券,年利息收益是2元,那么它的收益率就是2%;如果投资者担心风险或者为了获取更多收益,那么持有这种
债券的
所有人,就会卖出手里的这种债券,卖的人多了,而买的人少了,价格就会下跌,变成90元,如果你现在用90元买入面值100...
...
息票
利率10% 现值为1044.89 求
到期收益率
为多少?
答:
到期收益率
为7.5%。计算过程:1044.89=100/(1+r)+(100+1000)/(1+r)^2
息票债券
是附印于公债券、金融债券、公司债券或其他债券之上,并凭以定期领取利息的票券。它是附息债券定期支付固定利息的凭据。其上载明兑付利息的时间和金额,投资者可按期持券到付息处,剪下息票,兑取息款。息票债券...
息票债券的价格与
利率负相关:
到期收益率
上升,
债券价格
下降;如果收益...
答:
债券价格
是指债券现在的市价,债券利率是固定的,也就是利息是固定的!
到期收益率
是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息 到期收益率 = [年利息I+(到期收入值-市价)/年限n]/ [(M+V)/2]×100 M=面值;V=债券市价; I=年利息收益;n=持有年限 在其他条件不变的情况下,...
息票债券
平价发行,
到期收益率
为何
与
票面利率相等,是由公式推导出来的吗...
答:
当票面利率等于市场利率(即
到期收益率
)时,得到的发行价一定是债券面值,这是个数学问题,可以通过对利率变化求导获得。数学推导上,将
债券定价
公式里面每期付息用cP来表示,c为
息票
率,P为面值;同时将到期收益率用y来表示,公式左侧定出
的价格
也用P表示(因为平价发行
债券价格与
面值相同)。这样你把...
债券
A是3年
到期
,面值为1000元,年支付利息80元,如果到期利率为10%,请 ...
答:
到期利率为10%,也叫
到期收益率
,这是每年支付一次利息的固定利率8%的息票债券。Pv=
息票债券价格
=发行价格 C=年利息支付额=80元 F=债券面值=1000元 y为到期收益率=10%,9 n=距到期日的年数=3年 即是 Pv=C×(P/A,y,n)+F×(P/F,y,n)P/A参见:年金现值系数,P/F参见:复利现值...
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