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息票率到期收益率的关系
债券
息票
利率和
到期收益率是什么关系
?
答:
关系:1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长
。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。
简述久期与到期时间、
到期收益率
、
息票率的关系
答:
久期是考虑了债券现金流现值的因素后测算的债券实际
到期
日。价格与收益率之间是一个非线性
关系
。但是在价格变动不大时,这个非线性关系可以近似地看成一个线性关系。也就是说,价格与
收益率的
变化幅度是成反比的。值得注意的是,对于不同的债券,在不同的日期,这个反比的比率是不相同的。2、到期时间...
利率与
收益率
之间
有什么
相关
关系
??
答:
而到期收益率就是按交易现价计算出的收益率。
在价格相同的情况下,息票率越高,到期收益率越高
。实际上对于信用级别差不多的债券,到期收益率都差不多。这样息票率高的价格也高,反之亦然。
息票率
与
到期收益率
答:
在债券投资的世界里,
息票率
、
到期收益率
和当期收益率是三个重要的概念,它们之间错综复杂的相互
关系
往往引发投资者的疑惑。首先,我们来澄清一个常见的误解:并非所有溢价债券的息票率都大于到期收益率,更不必说当期收益率了。息票率,如同债券的名片,是债券合约上固定的利息支付率,它保证了投资者每期...
息票率
和
到期收益率
分别
是什么
意思?它们
的关系
是什么?
答:
1、债券息票率的作用:
债券的到期时间决定了债券的投资者取得未来现金流的时间,而息票率决定了未来现金流的大小
。在其他属性不变的条件下,债券的息票率越低,债券价格随预期收益率波动的幅度越大。换言之,对于给定的收益率变动幅度,债券的息票率与债券价格的波动幅度成反比关系。2、...
...分析票面利率 当前收益率 和
到期收益率的关系
(要分析过程)
答:
★当期收益率与
到期收益率的关系
量的关系就是这样了。下面的结论,1、如果
息票
债券的市场价格Pv越接近债券面值F(等价于r接近c),期限n越长,(1/r-1/y)/(1+y)^n取值越小,则其当期收益率c就越接近到期收益率y(或1/y)。2、如果息票债券的市场价格Pv越偏离债券面值F(等价于r偏离c),...
对于付息债券,平价折价议价发行其
到期收益率
与
息票率的关系
答:
当票面利率等于市场利率(即
到期收益率
)时,得到的发行价一定是债券面值,这是个数学问题,可以通过对利率变化求导获得。数学推导上,将债券定价公式里面每期付息用cP来表示,c为
息票率
,P为面值;同时将到期收益率用y来表示,公式左侧定出的价格也用P表示(因为平价发行债券价格与面值相同)。这样你把...
...票面利率、付息频率、
到期收益率
存在
的关系
为( )。
答:
债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、
到期收益率
存在以下
关系
:(1)零息债券的久期等于到它的到期时间;(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系;(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系;(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系;(5)债券的到期收益率与久期呈负相关关系。
票面利率、收益率、
到期收益率的
异同何在?
答:
收益率是指投资的回报率,一般以年度百分比表达,根据当时市场价格、面值、
息票
利率以及距离到期日时间计算。对公司而言,收益率指净利润占使用的平均资本的百分比。到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。
到期收益率
又称最终收益率,是投资购买国债的内部收益率,即可以使投资...
债券
到期收益率
和
票息率的
区别
答:
首先,债券
票息率
是指债券面值下的利息率,也就是债券投资每年或每期所支付的利息占债券面值的比率。票息率通常在债券发行时确定,是债券的一个重要参数。相比之下,债券
到期收益率
是指投资者在购买债券并持有到期(即债券到期)所能获得的收益。它包括了债券票面利息和最后获得的本金,是债券投资整个期间...
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