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收益率变动相同幅度
...B两只股票的
收益率变化
方向和
变化幅度
完全
相同
,则由其组成的投资组合...
答:
【答案】:A 【答案】A。解析:如果A、B两只股票的
收益率变化
方向和变化
幅度
完全
相同
,则两只股票的相关系数为1,此组合为完全正相关的投资组合。完全正相关的投资组合不能降低任何风险,组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。
Duration 和 yield curve risk有什么联系?
答:
duration可以理解成敏感性,就是市场
收益率变动
一定的幅度,债券价格的变动百分比是多少。duration越大,债券价格对收益率的变动就越敏感。duration 指标假设所以期限的收益率都发生
相同幅度
的变化(parallel shift),在这种情况下,债券的价格变动多少。这种称为是interest rate risk。如果不同期限的收益率变动...
《国债期货》:什么是经验法则法?
答:
经验法则使用了
收益率
平行移动的假设。假设所有债券的收益率都发生
相同幅度
的
变化
,这个假设同市场是不一致的。不过,经验法则仍然在大部分时间内是正确的。例如,我国国债期货仿真阶段2012年2月~2013年2月这段时间内,一直都是久期长的债券占据CTD,因为各个债券的收益率高于3%,经验法则是正确的。经验法...
应计
收益率
每下降或上升一个基点时的价格波动性是()。
答:
【答案】:A 解析:基点价格值是指应计
收益率
每
变化
一个基点时引起的债券价格的绝对
变动
额。我们知道,对于收益率的微小变动,不论是上升还是下降,特定债券的价格将大致呈
相同
幅度的百分比变动。因此,应计收益率每下降或上升一个基点时的价格波动性是相同的。
对于不含期权的债券,当债券
收益率
分别上升和下降
相同
单位时,以下说法正 ...
答:
【答案】:B 对于不含期权的债券,当债券
收益率
分别上升和下降
相同
单位时,债券价格会随之反向
变动
,且价格上升幅度大于下降幅度。本题选择B。
债券息票率与价格波动
幅度
的关系?
答:
在其他属性不变的情况下,债券票面利率越低,债券价格与预期
收益率
的波动
幅度
越大。例如,有5种债券,期限为20年,面值为100元。唯一的区别是票面利率,即他们的票面利率分别是4%,5%,6%,7%和8%。如果这些债券的预期收益率是7%,我们可以分别计算它们的内在价值。如果预期收益率发生
变化
(高达8%,...
资产
收益率
波动大说明什么?
答:
资产
收益率
波动大说明投资风险较高。收益率波动是指在一定时间内,某项资产的
收益变化幅度
较大,即价格波动幅度较大。这种情况通常出现在市场
变动
频繁、不确定性较大和市场参与者对该资产投资习惯不一等环节。资产收益率波动的大小可以反映市场流动性以及资产供需关系紧张程度,从而影响投资者的心理预期、对...
相关系数r 的表达式
答:
相关系数为+1时,两项资产
收益率
的
变化
与
变动幅度
完全
相同
,会一同上升和下降,不能抵消任何风险 当相关系数为-1时,两项资产收益率的变化方向和幅度完全相反,表现为此增彼减,可以完全抵消全部投资风险,但不能抵消市场风险.其绝对值越小,两种资产的收益率相关程度就越疏远 其绝对值越大,两种资产的收益率...
对于给定
收益率变动幅度
久期越长债券价格波动幅度会怎么样
答:
越大。题目出自《2006年金融联考真题试卷》答案为越大,当债券的
收益率
不变,即债券的息票率与收益率之间的差额固定不变时,债券的到期时间与债券价格的波动
幅度
之间成正比关系。
凸度的公式是什么?
答:
凸度是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。严格地讲, 凸度是指债券到期
收益率
发生变动而引起的债券价格
变动幅度
的变动程度。在价格—收益率出现大
幅度变动
时,它们的波动幅度呈非线性关系,由久期作出的预测将有所偏离。 凸度就是对这个偏离的修正。
变化
:当两个债券的久期
相同
时,它们的风险不一定相同...
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