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由协方差矩阵求相关系数矩阵
已知
协方差矩阵 求相关矩阵
(概率论)
答:
1、假设
协方差矩阵
为c 第i行与du第j行
的相关
zhi系数为:r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要dao求整个矩阵可专用循属环实现 [m,n]=size(c);for i=1:m for j=1:n r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j));end end 2、%%协方差矩阵C转化
相关系数矩阵
s = diag...
matlab中已知
协方差矩阵
怎样算
相关系数
?
答:
已知
协方差矩阵
,
计算相关系数
可以按图中的公式进行。 R就是
相关系数矩阵
,C为协方差矩阵。 >> a=rand(5,5) a = 0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579 0.2311 0.4565 0.7919 0.9355 0.3529 0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132 0.4860 0.8214 0.7382 0.4103 0.0099 0.8913 0.4447 0.1763 0.8936 0.1389 >> C=cov(a)...
matlab中已知
协方差矩阵
,怎样算
相关系数
?
答:
假设
协方差矩阵
为c 第i行与第j行
的相关系数
为:r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要求整个矩阵可用循环实现 [m,n]=size(c);for i=1:m for j=1:n r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j));end MATLAB是matrix&laboratory两个词的组合,意为矩阵工厂(矩阵实验室)。
多因子模型
相关系数
怎么算
答:
1、收集多因子模型中各个因子变量的历史数据。2、将收集到的历史数据转化为协方差矩阵,其中
协方差矩阵的
对角线上是各个因子变量的方差,非对角线上是各个因子变量之间的协方差。3、将协方差矩阵转化为
相关系数矩阵
。4、分析相关系数矩阵中各个因子变量之间
的相关
性,判断是否存在多重共线性等问题。
怎么算
相关系数矩阵
答:
相关系数矩阵计算
方法如下:1、样本
相关矩阵的
计算:样本相关矩阵是通过样本数据来计算的,其计算方法为:首先计算每对变量的
协方差
,然后除以各自的标准差的乘积。最终得到的矩阵就是样本相关矩阵。2、总体相关矩阵的计算:总体相关矩阵是通过总体数据来计算的,其计算方法与样本相关矩阵类似,只是样本相关...
...随机向量(X+3Y,2X-Y)的
协方差矩阵
和
相关系数矩阵
答:
D(X)=4,D(Y)=5,COV(X,Y)=3 D(X+3Y)=4+9×5+6×3=67,D(2X-Y)=16-12+5=9 COV【(X+3Y),(2X-Y)】=8+15-15=8 随机向量(X+3Y,2X-Y)的
协方差矩阵
(67,8,8,9)
相关系数矩阵
(1,8/3根号(67),8/3根号(67),1)...
...Y)的
协方差矩阵
为C=(4 -3;-3 9),求X与Y
的相关系数
pXY.
答:
C= 4 -3 -3 9 所以x
的方差
是4,Y的方差是9,COV(X,Y)=-3 所以
相关系数
=COV(X,Y)/[根号(4*9)]=-3/6 =-1/2
协方差矩阵
和
相关阵的
典型相关分析的区别和联系
答:
1、
协方差矩阵
:cov(X,Y)=cov(Y,X)ᵀ;cov(AX+b,Y)=Acov(X,Y),其中A是矩阵,b是向量。2、
相关矩阵
:相关
矩阵的
对角元素是1。相关矩阵是对称矩阵。三、特点不同 1、协方差矩阵:为对称非负定矩阵。2、相关矩阵:矩阵各列间
的相关系数
构成的 参考资料来源:百度百科-相关...
什么是相关系数矩阵?
相关系数矩阵计算
方法
答:
皮尔逊
相关系数
是通过
计算
两个变量
的协方差
与它们标准差之商来得到的。具体计算公式为:r = (Σ(xi-x̄)(yi-ȳ)) / √(Σ(xi-x̄)² * Σ(yi-ȳ)²),其中r为相关系数,xi和yi分别为两个变量的观测值,x̄和ȳ分别为...
数学中得COV是什么意思
答:
数学中的COV就是协方差及相关系数的意思。下面,我们来看看第一列的方差:cov(count(:,1))ans =643.6522cov()函数作用于矩阵,则会计算其
协方差矩阵
.corrcoef()用于
计算相关系数
,如:corrcoef(count)ans =1.0000 0.9331 0.95990.9331 1.0000 0.95530.9599 0.9553 1.0000 数学的意义:1、数学是...
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