33问答网
所有问题
当前搜索:
相关系数和协方差公式
相关系数公式
答:
1、标准差公式:D(X)=E(X2)-E2(X);
协方差公式:COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)])
;相关系数公式:协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]。2、相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标,是研究变量之间线性相关程度的量,一般用字母r表示。由于研究对象的不同,相关系数有多种...
相关系数
怎么算?
答:
相关系数的计算方法是先计算方差,然再根据两个变量的标准差来计算。
相关系数公式为:相关系数 = 协方差 / (X的标准差 * Y的标准差)
。这个值的范围在-1到1之间,表示了两个变量之间的线性关系强度和方向。
相关系数和协方差
的区别与联系是?
答:
其计算公式为:
相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动,-1代表完全负相关,+1代表完全正相关,0则表示不相关
。2、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为:当协方差为正值时,表示两种资产的收益率呈同方向变动;协方差为负值时,表示两种资产...
请问怎么计算
协方差
和
相关系数
啊?
答:
x与y的
相关系数
可以通过
公式
Cov(X,Y)/根号(Var[X]*Var[Y]),其中Cov(X,Y)为X与Y的
协方差
,Var[X]为X的方差,Var[Y]为Y的方差。x与y的相关系数:1、当相关系数为0时,X和Y两变量无关系。2、当X的值增大(减小),Y值增大(减小),两个变量为正相关,相关系数在0.00与1.00之间。
协方差与相关系数
的区别和联系是什么?
答:
协方差若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的
关系
。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
协方差与
...
计算
相关系数
的
公式
是什么?
答:
相关系数公式
是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)]。公式中Cov(X,Y)为X,Y的
协方差
,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。公式。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)。Cov(X,Y) =...
相关系数
的计算
公式
是什么?
答:
相关系数
r的计算
公式
是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)]。公式描述:公式中Cov(X,Y)为X,Y的
协方差
,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。公式。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)...
相关系数和协方差
所表示的意义有什么区别
答:
协方差的绝对值越大,表示这两种资产收益率关系越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远。由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积,得出一个
与协方差
具有相同性质却没有量化的数。这个数就是
相关系数
。计算
公式
为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。表...
概率论中
协方差与相关系数
的关系
答:
协方差
计算
公式
为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。随机变量X和Y的(线性)
相关系数
ρ(X, Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),D(X)=Var(X)为X的方差。X、Y的联合概率密度函数为:f(x, y)= 2, 0<x<y<1;0, 其它。X的密度函数为f1(x)=int(f(x, y), y=x..1)=2(1...
协方差
cov
与相关系数
是什么?
答:
协方差
Cov(X,Y)是描述随机变量相互关联程度的一个特征数。从协方差的定义可以看出,它是X的偏差【X-E(X)】与Y的偏差【Y-E(Y)】的乘积的数学期望。由于偏差可正可负,因此协方差也可正可负。当协方差Cov(X,Y)>0时,称X与Y正
相关
,当协方差Cov(X,Y)<0时,称X与Y负相关,当协方差Cov(...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
协方差相关系数公式推导
协方差cov与相关系数
方差分析表中相关系数怎么算
已知相关系数怎么求协方差
相关系数和标准差的公式
相关系数的标准误差公式
协方差cov和相关系数的关系
概率论相关系数计算公式
协方差中的相关系数