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相对var和绝对var公式
VAR
方法的
VaR
的表示
公式
答:
用公式表示为: P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下
:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平VaR从统计的意义上讲,本身是个数字,是指面临“正常”...
var
的三种计算方法?
答:
计算VaR值公式为:P(ΔPΔt≤VaR)=a
以下是计算VaR值的基本流程:第一,计算样本报酬率。取得样本每日收盘价,并计算其报酬率,公式如下:其中R为报酬率、P为收盘价、t为时间。第二,计算样本平均数及标准差:样本平均数和标准差分别有以下公式计算:第三,检测样本平均数是否为零。由于样本数通常...
金融学习笔记(十二):
VaR
(Value at Risk)
答:
选择正确的分布形式至关重要,常见的方法有收益率映射法,如
绝对VaR
(关注成本的直接衡量)和相对VaR(以预期收益为基准的对比)。单日VaR的计算依赖于正态分布,以
公式
VaR = μ + σZ(1 - c)呈现,其中Z是标准正态分布的分位数,它直观地揭示了潜在风险的分布情况。更深入的理解:
相对VaR与
实际...
下列关于
VAR
的说法,正确的有( )。
答:
【答案】:A,D 记忆题。关注资产价值可能遭受的
绝对
损失,采用零值
VAR
,如果关注资产价值偏离均值的
相对
损失,采用均值VAR。式中,尺为计算期间的投资回报率,定义W为期末资产组合的价值,R、W都是随机变量,u是R的均值。W*是资产组合在确定的置信水平下的最小价值,其对应的回报率就是R*。均值VAR=E...
相对var和绝对var
区别
答:
相对var和绝对var
区别是含义和数值不同,具体如下:1、含义不同:相对var含义是资产组合,在特定时间内的预期价值来测度置信水平下可能遭受的最大损失,绝对var含义是置信水平下可能遭受的最大损失。2、数值不同:相对var每个变量没有固定的数值,绝对var有固定的数值,绝对VaR等于负V0R。
数理统计
var
怎么计算
答:
用
公式
表示为:P(ΔPΔt≤
VaR
)=a 字母含义如下:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
var
模型一般在什么情况下使用呢?
答:
var
模型一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR
模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
Excel中的
相对
地址、
绝对
地址如何设置?
答:
相对
引用、
绝对
引用和混合引用是指在
公式
中使用单元格或单元格区域的地址时,当将公式向旁边复制时,地址是如何变化的。 具体情况举例说明: 1、相对引用,复制公式时地址跟着发生变化,如C1单元格有公式:=A1+B1 当将公式复制到C2单元格时变为:=A2+B2 当将公式复制到D1单元格时变为:=B1+C1 2...
时间序列的种类
答:
一、
绝对
数时间序列 1、时期序列:由时期总量指标排列而成的时间序列 。时期序列的主要特点有:1)、序列中的指标数值具有可加性。2)、序列中每个指标数值的大小与其所反映的时期长短有直接联系。3)、序列中每个指标数值通常是通过连续不断登记汇总取得的。2、时点序列:由时点总量指标排列而成的时间...
修改股票
公式
答:
联合估值是结合
绝对
估值和
相对
估值,寻找同时股价和相对指标都被低估的股票,这种股票的价格最有希望上涨。 首先建立估值体系,根据估值体系确定目标价, 然后决定相应操作。 一般而言,估值的基本方法可以分为以下三种: • 现金流量折现法(DCF); • 相对价值法; • 期权估值法。 在介绍基本的估值方法之前,首先必须...
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