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衡量风险的变量有哪些
通常用来
度量风险的
大小
的变量有
( )。
答:
【答案】:A、B、E 既然风险被定义为“预期结果与实际结果的相对差异”,那么数理统计和概率论中衡量差异程度的变量就可以用来
度量风险的
大小,常用
的变量有
概率、期望值、标准差、方差和离散系数等。除了度量风险的大小外,还有一些变量用来衡量风险和损失分布的性质或风险之间的关系,如偏度和协方差等。
一般来讲计量金融
风险的
两个重要
变量
是什么?
答:
计量金融风险的两个重要变量是
市场风险和信用风险
。
计算商业银行特定客户的信用
风险
,需要以下
哪些变量
? ( )
答:
计算商业银行特定客户的信用风险,
需要的变量有:违约概率、违约损失率和违约风险暴露
。故选ABE。
气候
风险的
代理
变量有哪些
答:
气候风险的代理变量如下:
1、气温变化:包括平均气温升高、极端高温日数增加等。2、降水变化:包括降水量变化、干旱频率和强度增加等
。3、
极端天气事件
:如暴雨、洪水、飓风、台风、冰雹等极端天气事件的频率和严重程度。4、
海平面上升
:海平面上升是由全球变暖导致的,可能对沿海地区造成影响。5、冰川退缩...
反映银行
风险的
五个
变量
是什么
答:
总资产收益率
(流动资本/总资产)收益稳定性指标(留存收益/总资产)债务偿付能力指标(息前、税前利润/总资产)总资产周转次数(销售收入/总资产)资本化程度的指标(股权市值/总负债帐面值)
度量风险的
指标
有哪些
答:
波动性指标,用以
衡量
资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度,常用标准差(σ)
度量
,标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数。与标准差相关联的一个概念是相关系数(ρ),用以衡量两个
变量
(a和b)线性相关的密切程度,其值介于-1至1之间,ρ=1表示变量a和b完全同方向变动,ρ=-1表示变量a和b...
衡量风险的
三个测度:方差、偏度和肥尾
答:
这种对均值偏离的方向就叫偏度(skewness),它是
衡量
一个
变量
往上还是往下的
风险
。你对比一下茅台和国际实业就知道了,茅台收益率的偏度几乎为零,它是-0.26,而国际实业的偏度达到了负的三点几,偏度风险比茅台要大得多。三、“肥尾”——衡量极端情况的可能性
还有
一个很有意思的例子,就是很多...
KPMG
风险
中性定价模型中所要用到
的变量包括
( )。
答:
【答案】:A, B, C KPMG
风险
中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者,模型中所有用到得
变量包括
:贷款承诺的利息、与贷款相同期限的零息国债的收益率和贷款的违约回收率。故选ABC。
衡量风险
大小的指标有
答:
1.
衡量风险
大小的指标
包括
标准离差、期望报酬比率和标准离差比率。2. 标准离差是方差的平方根,是一个正数,它衡量的是随机
变量
与其平均值的离散程度。3. 标准差系数,也称为均方差系数,是标准差的一个指标。4. 期望报酬率,又称为期望收益比率,是对未来收益的预测,通过加权平均计算得出。5. 期望...
财务管理中
衡量风险的
指标
有哪些
答:
它是财务指标和财务预警模型的统一。前者是企业财务评价分析体系对财务
风险
报告的体现;后者是在多个财务指标组合的基础上,选取多个企业样本,建立多
变量
数学模型,对企业财务风险进行的更全面、深入的分析,
具有
宏观分析价值。财务知识多的是深奥且难以理解的地方,需要有人点拨才能明白,恒企教育依托全国教育...
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