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财务管理方差的计算例题
关于
财务管理
/理财题:求
方差
,贝塔系数,收益率
答:
1、整个市场组合的
方差
=(股票A与市场的协方差/股票A与市场的相关系数/股票A的标准差)^2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.050625 2、贝塔系数=股票A与市场的相关系数*(股票A的标准差/市场的标准差)=0.9*(0.04/0.225)=0.16 3、预期收益率=市场的无风险收益率+贝塔系数*(市场组合的预期...
财务管理的
标准离差
计算
过程?
答:
以下
题目
为例一、A资产和B资产形成一个资产组合,A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为-1。 要求: (1)
计算
资产组合的预期收益率; A的预期收益率=1/3*30%+1/3*10%+1/3*(-7%)=11% B的预期收益率=1/3*(-5%)+1/3*7%+1/3*19%=7% 资产组的预期 收...
中级
财务管理方差
δ²=∑(Xi-e)²×pi我想问一下为啥要乘以pi_百度...
答:
频率:0.1,0.2,0.4,0.2,0.1 --- 此即Pi :等于频次除以数据总个数10 δ²=∑(Xi-e)²×pi ---
方差
公式已含有除以总数10。
财务管理方差的计算
公式
答:
财务管理方差的计算
公式如下:1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率。2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率。3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)。4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)。5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准...
财务管理计算题
,甲公司拥有一笔闲置资金,正考虑进行投资增值,.详细如...
答:
1)、A项目的预期收益值:1500X0.5+800X0.3-700X0.2=850万元,B项目预期收益值:1300X0.5+600X0.3-300X0.2=770万元,2)、A项目
方差
:(1500-850)^2X0.5+(800-850)^2X0.3+(850+700)^2X0.2=211250+750+480500=692500,标准差:(6925000/3)^1/2=480.45.B项目方差:(1300-770...
财务管理
,请作出分析,谢谢!
答:
分别
计算
A项目和B项目的报酬期望值和
方差
,期望值高,方差小的,投资方案好。目测一下:B的方差肯定比A小(A收益波动幅度太大)A的期望报酬=0.2*100%+0.5*20%-0.3*50%=15 B的期望报酬=0.2*50%+0.5*20%+0.3*10%=18 显然,B项目期望报酬高于A项目期望报酬,且方差小,风险小,故...
财务管理
中协
方差的计算
公式
答:
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)协
方差
cov(x,y)=相关系数r×两项资产标准差乘积。
帮忙做几道《
财务管理
》
的题
答:
(2)最低现金
管理
相关总成本=(2×1800000×50×5%)^2=3000(元)其中:转换成本=1800000/60000×50=1500(元)持有机会成本=60000/2×5%=1500(元)(3)有价证券交易次数=1800000/60000=30(次)有价证券交易间隔期=360/30=12(天)综合题 4.【正确答案】 (1)普通股筹资成本=0.8×(1+4%)/(...
《
财务管理
》题。请教答案。在线等~
答:
5*15-0.2*30=16.5 A:(30-16.5)^2*0.3+(15-16.5)^2*0.5= B:(40-16.5)^2*0.3+(15-16.5)^2*0.5+(-15-16.5)^2*0.2= C:...剩下的C和
计算
我就省略了,你应该懂吧?选择
方差
最小的。因为他们的期望值都一样,所以要选择方差最小的,也就是选择风险最小的。
中级
财务管理
风险与收益公式大全
答:
15%-10.5%)²×0.3],标准差为
方差的
平方根。标准离差率
的计算
公式为:标准离差率=(标准差/期望收益率)×100%。它表示每单位收益率所承担的风险,更能够反映资产的风险水平。以上公式可以帮助
财务管理
人员更好地衡量和分析资产的风险和收益情况,为投资决策提供更加科学的依据。
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