33问答网
所有问题
当前搜索:
贴现收益率和到期收益率
到期收益率和贴现率
有什么区别?
答:
一、实质不同 1、
到期收益率
的实质:指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。2、
贴现率
的实质:指将未来支付改变为现值所使用的利率,或指持票人以没有到期的票据向银行要求兑现,银行将利息先行扣除所使用的利率。二、特性不同:1、到期收益率的特性:到期收益率相当于投资者按照当前...
求问,
贴现率
,息票利率,票面利率,
到期收益率
的区别??
答:
贴现率
(Discount Rate),是指将未来支付改变为现值所使用的利率,或指持票人以没有
到期
的票据向银行要求兑现,银行将利息先行扣除所使用的利率。这种贴现率也指再贴现率,即各成员银行将已贴现过的票据作担保,作为向中央银行借款时所支付的利息。息票利率是指印制在债券票面上的固定利率,通常是指年...
贴现率和到期收益率
区别是什么
答:
贴现率
是指:(1)将未来支付改变为现值所使用的利率,或指持票人以没有到期的票据向银行要求兑现,银行将利息先行扣除所使用的利率。(2)这种贴现率也指再贴现率,即各成员银行将已贴现过的票据作担保,作为向中央银行借款时所支付的利息。
到期收益
是指:(1)将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期...
到期收益率 和贴现率
有什么区别
答:
一、两者的实质不同:1、
到期收益率
的实质:指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。2、
贴现率
的实质:指将未来支付改变为现值所使用的利率,或指持票人以没有到期的票据向银行要求兑现,银行将利息先行扣除所使用的利率。二、两者的计算不同:1、到期收益率的计算:到期收益率=(收回...
贴现债券的
贴现率
小于
到期收益率
?为什么?
答:
90/360)=980元.而投资人现在付出980元.90天后收到1000元.
到期收益率
为:(1000-980)/980*(360/90)=8.16%.原因就
贴现率
是用20元的利息除以到期收到的面值1000,.而收益率是用20元的利息除以现在付出的980.分子相同,到期收益率的分母要比贴现率的分母大.所以到期收益率要大于贴现率.
如果有2种债券,一种是1年期国债,
到期收益率
为9%;另一种是1年期国库券...
答:
到期
时仍按票面价值偿还投资者的债券。上面两种债券同样投入10000元购买:1、到期本利
收益
为:10000*(1+9%)=10900元;2、可以买到票面价值为10000*【1/(1-8.9%)】=10976.95元的国库券,也即到期本利收入为10976.95元。所以从收益最大化角度应该选择购买国库券。
到期收益率
名词解释
答:
一、名词解释:
到期收益率
(Yield to Maturity,YTM)又称最终收益率,是投资购买债券的内部收益率,即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的
贴现率
。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率,其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益...
...售价900元,到期期限90天。求
贴现率和到期
投资
收益
答:
8%的
贴现率
是年化的,这里只发行90天,就是1/4年,那实际贴现率就是2%,发行价格=1000(1-2%)=980。
收益率
要基于初始投资980算,就是(1000-980)/980=2.04%,这也是90天的收益率,将其年化 那就是1+y=(1+2.04%)的四次方,求出y 约等于8.41% 。国债收益率是指每年投资国债的...
到期收益率
怎么算?
答:
到期收益率
的计算公式:到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/(购买价格×到期时间)×100%举例如下:某种债券面值100元,10年还本,年息8元,名义收益率为8%,如该债券某日的市价为95元,则当期收益率为8/95,若某人在第一年年初以95元市价买进面值100元的10年期债券,持有到期,则9年间除每年...
到期收益率
怎么算
答:
1、
到期收益率
简介。到期收益率(Yield to Maturity,YTM)又称最终收益率,是投资购买债券的内部收益率,即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的
贴现率
。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率,其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
适当贴现率和到期收益率
到期收益率与贴现率一样吗
贴现率和全投资收益率一样吗
到期收益率和利率
初始收益率和到期收益率
已实现的复合收益率和到期收益率
内部收益率和到期收益率
已实现的复合收益率
贴现到期收益率计算公式