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近月价格高于远月怎么做
近月
高远月低
如何
操作
答:
如果是期货近月和远月差价的操作:
1、近月价格大于远月价格,看空,否则看多;2、近月价格大于远月价格,看空,否则看多
。具体可以根据对市场价格的判断来进行套利交易。期货价格都会向现货价格靠拢并最终趋于一致,期货涨跌其实就是向现货的价格回归过程。
在反向市场时,
近月
期货
价格大于远月
期货价格,建仓时计算价差是用高价...
答:
计算价差一般用
价格
高的一“边”减去价格较低的一“边”。所以在期货中价差一般是正数。参考资料:http://baike.baidu.com/view/640843.htm
商品期货套利跨期套利
答:
这种操作的目的是捕捉价差的变动,当价差出现反转(正向市场时,远月合约价格高于
近月
,表现为远月升水;反向市场时,近月合约
价格高于远月
,表现为近月升水)时,通过平仓或交割来实现盈利。在实际操作中,价差的绝对值往往包含持有成本,也就是持仓过程中需要支付的费用,如仓储费、保险费和利息等。这...
为什么期货合约有的
远月价格高于近月
,有的
近月价格高于远月
?
答:
期货
价格
的波动,有时是现货市场的情绪引导者。当处于Backwardation结构时,现货价格高企,促使期货跟随上涨,但随着价格见顶,现货回调,期货反而形成贴水,形成“高价格+高基差”的格局。而当市场转向Contango,期货引领现货,期货升水达到高峰,随后
近月
合约空头移仓
远月
,价差扩大,形成“中价格+大基差”的...
期货
近月
合约
价格 高于 远月
合约价格 是为什么?
答:
说明该期货合约,短多长空。由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货手续费: 相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货...
期货
近月
合约
价格 高于 远月
合约价格 是为什么?
答:
规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货手续费: 相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。
套利那些事儿19:跨期套利
如何
看着基差
做月
差?
答:
在back结构下,现货价格高于近月价格,
近月价格高于远月
价格,基差等于现货价格减去近月价格,月差等于近月价格减去远月价格。在back结构下做正套,那么近月合约的盈利空间就是基差,由于短期期现结构不会发生改变,所以预期最大亏损就是月差,所以back结构下选择正套的盈亏比就是基差/月差。除了盈亏比之外,我们可能也会...
什么是back结构?
答:
反向结构,即反向市场结构,指的是期货
价格高于
现货价格的市场状态。在这样的市场环境下,
近月
合约价格通常
高于远月
合约价格。形成这种结构的原因可能包括库存紧张、市场对供应的担忧、或预期未来需求疲软等。当库存较少或存在逼仓现象时,市场参与者可能会推高近月合约价格,以应对现货的高需求。在这种情况...
远月高于近月怎么
操作
答:
远月高于近月
操作如下:可以根据你对市场
价格
的判断来进行套利交易。如果你对这个商品,未来价格比较看好,也就是你觉得这个价格可能会上涨,那么你可以做空借月合约而做多元月合约,这样形成一个套利的关系。为了价格上涨的时候,就可以从中认为这个价格,将会继续扩大,这样就赚钱了。
当股指期货的
近月
合约
价格高于远月
合约价格时,市场为正向市场,是否正确...
答:
【错误】当期货
价格高于
现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时,这种市场状态称为正向市场(NormalMarket或Contango),此时基差为负值。
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