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RAR0C风险
风险资本回报率RAROC
的发展历史
答:
在上世纪70年代末期,
RAROC
(
风险
调整后资本回报率)这一概念由前美国信孚银行的研究团队首次提出,其初衷是为了银行内部对投资组合风险进行量化评估。这一创新的工具旨在帮助银行衡量其投资行为所带来的风险,同时为储户和债权人提供一个明确的风险规避框架,确保他们能够有效管理可能的风险资本投入。自那时起...
风险资本回报率
构建商业银行的
RAROC
模型
答:
我国银行业的传统做法忽视了
风险
控制,导致经营规模扩大与业绩低迷、不良资产上升的并存。通过构建本土化的
RAROC
模型,银行能够精确估算业务风险,降低利润中的风险因素,避免盲目扩张。在利率市场化进程中,RAROC模型有助于统一收益和风险,对银行业的稳健运营、业务发展及风险管控具有重要意义。实际上,我国早...
经
风险
调整的资本收益率(
RAROC
)的计算公式是( )。
答:
【答案】:A 在经
风险
调整的业务评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnoncopitcl,
RAROC
),其计算公式如下:RAROC=(税后净利润一预期损失)/非预期损失。
风险资本回报率
商业银行利用
RAROC
模型的现实意义
答:
RAROC
模型在商业银行的实际应用中具有显著的现实意义,它综合了业务发展水平和
风险
控制能力的双重考量。通过RAROC指标的绩效考核,银行能够对比不同部门、产品和客户的收益真实情况,实现对经营情况的科学评估。这一模型以RAROC为核心,构建了银行内部统一的风险管理体系,确保在业务扩张的同时,风险得到有效控制...
衡量
风险
和收益的风险调整收益率(
RAROC
)在银行资本管理中的应用有哪些...
答:
1.数据不确定性:
RAROC
需要大量的数据支持,但实际上,银行在收集和处理相关数据时可能存在不确定性和错误,这会导致RAROC的度量结果不准确。2.
风险
测量的限制:RAROC只能基于历史数据对风险进行测量,但未来的风险可能与历史不同,这限制了RAROC的预测能力。3.风险的整体把握:RAROC往往只对特定风险进行度量...
raroc
是什么?这个模型如何使用持续时间的概念来衡量贷款的
风险
敞口
答:
RAROC是国际先进银行用于评价经营管理绩效的改进型技术手段。
RAROC风险
管理技术的主要作用有风险管理和绩效评估两个方面。RAROC的计算公式如下:RAROC=RAR(风险调整收益)÷经济资本 其中:RAR=净收入-经营成本-预期损失-税项 预期损失(EL)=违约率(PD)×违约损失率(LGD)×违约风险暴露(EAD)RAROC=(...
RAROC
的定义和作用是什么
答:
RAROC
全称
风险
调整资本回报率,是一个用来衡量赚取回报所承担风险的指标, 它是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具。作用;1、将RAROC指数应用于绩效考核,可以比较银行不同业务部门、不同产品、不同客户的实际收益,从而科学衡量银行的经营状况,从而建立起以RAROC为纽带的,全行范围内集中统一的风险...
风险资本回报率
商业银行利用
RAROC
模型的制约因素
答:
首先,
RAROC
法的引入对传统的信贷企业文化构成挑战。中国银行业的
风险
管理需要企业文化与管理文化的全面重塑,涉及各部门、业务和产品的风险管理理念。但我国信用文化基础薄弱,财务数据真实性不高,加上评级体系在贷款决策中的影响力不足,基层信贷人员对评级的重视不够,导致评级数据的准确性和全面性受限,...
什么是商业银行中的
RAROC
?公式是什么?希望多介绍相关知识
答:
分类: 商业/理财 问题描述:应该是一种平衡
风险
和收益的工具,多在商业银行中使用吧。解析:风险调整后资本收益率(
RAROC
)理论 风险调整后资本收益率理论(RAROC)(Risk Adjusted Return on Capital)此理论首先由纽约的信孚银行(Banker’s Trust)于上世纪70 年代首先提出,该行后为德意志银行并购。该...
经
风险
调整的资本收益率(
RAROC
)的计算公式是( )
答:
【答案】:A 经
风险
调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss,EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss,UL)调整后的收益率,其计算公式是:
RAROC
=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。
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