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VAR模型需要多少数据
var模型需要多少
样本
答:
var模型
的样本长度有什么要求
VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在时间序列进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果
需要
同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
var模型
4个变量
要多少数据
答:
40个数据
。根据查询var模型详细介绍得知,1个变量至少需要10个数据,来进行选择使用,还需要确定各变量的滞后阶数,所以4个变量至少需要40个数据。向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型。
两个变量15年数据
可以建立
VAR模型
吗
答:
可以。
一般最少要十五个数据以上才可以用VAR模型
,这样才有意义。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
var模型
var简介
答:
vara: integer; // 定义一个整型变量au: array[1..100] of integer; // 定义一个下标从1到100的整数数组u在Pascal中,
VAR
支持多种变量类型,包括:integer:整型变量longint:长整型变量real:实数型变量char:字符型变量string:字符串变量array:数组类型,用于定义可变长度的
数据
集合当
需要
同时声...
已知
var模型
的n=4.p=3.则待估参数有
多少
个
答:
楼下什么鬼。n=4,p=3,
应该有4+4*4*3+10=62个参数.我也不是很确定
。
var模型
可以用9年
数据
5个变量吗
答:
可以的。如果有协整只能做误差修正VEC。就是没有才能做
VAR
和SVAR这个不好说,要是你的
数据
比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点。一般不超过5个。
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
深入探索:
VAR模型
在Stata中的细致建模步骤让我们一同探索时间序列分析中的瑰宝——向量自回归模型(VAR),以1978年至2022年间的经济
数据
为例,其中包括被解释变量y、自变量x以及c1至c7的控制变量,为复杂经济现象揭示动态关系。第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF...
10年
数据
7个变量可以做
var模型
吗
答:
不可以_礁霰淞?,13年的
数据
还可以。 当使用
VAR 模型
进行估计时,我们
需要
做两个决定。 第一个是需要选择将那些变量放入 VAR 模型中,这个决定一般取决 于研究...
var模型
滞后阶数选12,最优滞后阶数为12怎么办
答:
如下:根据
数据
量,一般选取4或5阶,看1-4或1-5阶,各阶情况下AIC 、SC值最小情况,如果系统选择的AIC和SC最小值对应不同阶数,这时要用似然比LR准则来断定。
为什么tvp
var
参数只有5个?
答:
在TVP
VAR模型
中,它的参数主要包括以下几个方面:时间窗口长度:一个关键参数是确定调整参数的滑动窗口的长度。这个滑动窗口的长度越长,模型就可以充分地考虑历史
数据
的变化,但同时,也会增加计算复杂度和内存消耗。因此,在实际应用中,根据数据的特点和
需要
进行适当的选择。状态转移矩阵:TVPVAR模型中的...
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