33问答网
所有问题
当前搜索:
VAR模型的构建
取对数后
var模型
公式
答:
公式是1/2(a-xb)中心原子A最外层有a个电子,为与b个原子B(差x个电子成八电子稳定结构)成键,提供了xb个电子参与形成共价键。所以A原子还剩a-xb个电子,除以2是求孤电子对数。VSEPR
模型
就是孤电子对数加上成键电子对数形成的模型,总和为2为直线型,3为平面三角形,4为正四面体。至于分子构型...
用eviews对
VAR模型
滞后期判定中的问题
答:
因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高
模型的
解释能力,但并不是越高越好,存在一个最优的阶数。确定最优阶数的方法通常使用赤池信息准则或者施瓦茨信息准则。即AIC或SIC。一个简单的
VAR
(2)模型如下:xt=a(yt-1)+by(t-2)+c yt=d(xt-1)...
选用
VAR模型的
前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
均值溢出效应
var
是自向量回归
模型
吗
答:
是的。向量自回归模型(Vector autoregression,VAR):是基于数据的统计性质建立模型,
VAR模型
把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。
var模型
适用于什么研究
答:
利率等)进行建模,可以分析这些变量之间的相互影响和冲击传播效应,帮助投资者和机构在投资决策和风险管理方面做出更准确的判断。4、资产组合优化:
var模型
可以用于资产组合的风险评估和优化。通过建立var模型来估计不同资产之间的相关性和波动率,可以帮助投资者
构建
更有效的资产组合,降低投资组合的风险。
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的结果。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
发现最近问计量的问题挺多。。。那我来试着回答一下:
VAR模型
建立的目的跟我们一般建立的单方程(单方程多元回归&时间序列)模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或者说冲击)对整个系统的影响(如果还记得线性代数 就可以...
...模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立
VAR模型
是用原序列,还是二...
答:
VAR
需要平稳序列。如果想用不平稳的原序列的话 可以考虑误差修正
模型
(ECM)。误差修正模型是有约束的VAR 你可以理解为升级版的VAR(所以不平稳才能使用)
一个
VAR模型
需要哪些主要的检验
答:
一个
VAR
系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看
模型
系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的。但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,...
蒙特卡洛 模拟法 计算
var
的公式是什么?
答:
VAR的计算系数由上述定义出发,要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立
VAR的模型
,必须首先确定以下三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。1、持有期。持有期△t,即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值,也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个...
求助各位高手,有关
VAR模型的
残差向量分析
答:
本人在用
VAR模型
做欧元区各国的冲击相关性分析,基本思路如下:1、用VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归,模型:X(t)=X(t-1) +e(t),其中 ;2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)],根据这几个值和几个公式算出转换矩阵C,然后令A=C*e(t),其中A是表示...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜