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stata做var模型步骤
【小菲stata】
VAR模型stata
建模详细
步骤
答:
第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需进行适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。
VAR模型
构建通过确定最优滞后阶数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如dfull...
怎么用
stata
建立出口二元边际的命令?
答:
建立出口二元边际
模型
可以通过以下
步骤
实现:首先,使用probit命令估计出口二元边际模型,如下所示:probit export independent_
var
1 independent_var2 ... independent_varn 其中,independent_var1~independent_varn为自变量。probit命令会输出模型的参数估计结果。接下来,使用margins命令计算出口二元边际,并进行...
stata
操作介绍之时间序列分析
答:
1、定义时间序列在
stata
中的实现在进行时间序列的分析之前,首先要定义变量为时间序列数据。只有定义之后,才能对变量使用时间序列运算符号,也才能使用时间序列分析的相关命令。定义时间序列用tsset命令,其基本命令格式为:tssettime
var
[,options]其中,timevar为时间变量。Options分为两类,或者定义时间单位,...
stata
面板数据
模型
答:
方法/
步骤
短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用
stata
进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合。本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数据。在那种情况下,由于T较小,每个个体的信息较少,故无从讨论扰动...
计量经济学实验
STATA
答:
图一:model是
模型
数,residual是参差数,ss拟合数,df自由度,图二:number of obs是样本数,F统计量,大好,p值大于0.05拒绝原假设。R-scuared就是R^2的意思,是拟合度,越高越好,下面那个调整后的R^2一般不看,root是单位根检验。图三:第一列是各个系数,第二列是拟合系数值,就是你的...
如何使用
STATA
软件?
答:
链接:https://pan.baidu.com/s/1N7Noj3gSwZF2SgHA988T8g 提取码:q14x
Stata
是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它拥有很多功能,包含线性混合
模型
、均衡重复反复及多项式普罗比模式。用Stata绘制的统计图形相当精美。
Stata
能做面板
VAR模型
吗?怎么做?谢谢!
答:
可以实现,有些高人开发了程序,如Inessa Love(2006)、连玉君、Ryan Decker三个人。第一个使用较广。但要先下载pvar文件,再安装使用。
如何构建计量经济学的
模型
?
答:
第二层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(时间序列、虚拟变量、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、VEC模型、
VAR模型
、条件异方差模型等;第三层次包括有序因变量、面板VAR、神经网络、分位数模型、季节调整模型等等。模型,建立一套研究范式,然后按此模型进行研究。选题与...
求助各位高手,有关
VAR模型
的残差向量分析
答:
1、用
VAR
对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归,
模型
:X(t)=X(t-1) +e(t),其中 ;2、求出
var
[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)],根据这几个值和几个公式算出转换矩阵C,然后令A=C*e(t),其中A是表示需求和供给冲击的2*1矩阵 3、算出欧元区各国A的相关性 请问...
请教在
stata
中做脉冲响应与方差分解的问题
答:
先做单位根检验、协整检验 然后
做VAR模型
(包括最优滞后阶数选择和模型稳定性检验)最后做脉冲响应和方差分解
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