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var模型参数估计表意义
多维时间序列——ARMA模型简介、
VAR模型
答:
VAR(p)
模型
的
意义
与
估计VAR
(p)模型揭示了时间序列中过去信息对当前的影响,而未来的信息则不影响当前。
参数估计
是关键,矩估计和最小二乘法是常用方法。最小二乘估计通过最小化残差平方和,得出参数估计,类似多元向量回归模型的扩展。模型选择与预测模型的阶数选择可通过FPE、AIC或Schewarz准则确定,确保...
var模型
适用于什么研究
答:
1、var模型(Vector Autoregression
Model)适用于分析和预测时间序列数据
。它是一种经济学和统计学中常用的模型,用于研究变量之间的动态关系,特别是在宏观经济学和金融领域。2、var模型假设时间序列的每个变量都是其它变量的线性函数,并且当前时刻的变量值受到过去时刻所有变量的影响。通过估计模型的参数,...
ARCH
模型参数估计
量是怎么表示的?
答:
Mean dependent
var
表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在时间序列方面,ARCH(GARCH)
模型
研究的势头将会继续保持。更多的单位根检验有望产生,如随机单位根检验等。协整理论的研究有可能朝非线性化方向发展。非
参数
和半参数方法、向量自回归...
风险价值法的
VaR模型
答:
其现实
意义
为:根据该
模型
可以有95%的把握判断指数在下一交易日即6月5日的收盘价不会低于T日收盘价-当日的
VaR
值;即深证综合指数不会低于:591.34-13.04=578.30深证成份指数不会低于:4728.88-98.17=4630.71上证综合指数不会低于:1916.25-39.17=1877.08。第三步 可靠性检验现在来检验该模型的可靠性。根据3种指数的VaR来...
时间序列-SVAR
答:
SVAR即指
VAR模型
的结构式,即在模型中包含变量之间的当期关系。VAR模型存在
参数
过多的问题 ,为了解决这一参数过多的问题,计量经济学家们提出了许多方法。 这些方法的出发点都是通过对参数空间施加约束条件从而减少所
估计
的参数。 SVAR模型就是这些方法中较为成功的一种。在经济模型的结构式和简化式...
var模型
的var模型
答:
VaR风险控制模型一.
VaR模型
基本思想VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:VaR是在既定头寸被冲销(be neutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的
估计
值;而Jorion则把VaR定义为:“给定...
var模型
和ols模型的区别
答:
VAR模型
是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。OLS模型思路较为简单是以实际值和
模型估计
值之差的平方和达到最小的值被作为
参数估计
。VAR模型常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响,主要应用于宏观经济学。是处理多个相关经济指标的分析与预测中最容易操作...
AR模型
简单理解
答:
(二)
AR模型
的
参数估计
AR模型的参数估计主要有三种方法:矩估计、最小二乘估计和最大似然估计。在此学习最小二乘估计。对于样本序列{x t },当j>=p+1时,记白噪声的估计为 //以上流程就是最小二乘用矩阵的方式运算,很简单的 (三)AR模型的定阶 在对AR模型识别时,根据其样本自相关系数的...
金属矿产品市场风险预测
模型
答:
适合用GARCH
模型
来建模。 表9.12 两收益率序列的主要统计特征 GARCH模型的
参数估计
: a.伦敦铜的最优模型为GARCH(1,1): 国外油气与矿产资源利用风险评价与决策支持技术 b.人民币兑美元最优模型为TGARCH(1,1): 国外油气与矿产资源利用风险评价与决策支持技术 式中:括号内数据表示参数估计的标准差,***表示在99%...
计量经济学中什么叫“mean dependent
var
和 S.D. dependent var”
答:
Mean dependent
var
表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在解释变量中含有当期的内生变量的多方程
模型
称为“联立方程模型”。在联立方程模型中,变量分为两类:一类是作为被解释变量的内生变量,即其数值是在所设定的经济系统的模型内决定的...
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