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两只股票协方差cov计算公式
相关系数r的
计算公式
怎么算
答:
相关系数r,这个衡量
两个
变量之间线性相关性的关键统计指标,其
计算公式
是r(X,Y) =
Cov
(X,Y) / (√Var[X] * Var[Y])。Cov(X,Y)指的是X和Y的
协方差
,而Var[X]和Var[Y]分别代表X和Y的方差。它是统计学家卡尔·皮尔逊的创见,通常以r来表示,最常见的是皮尔逊相关系数。相关表和相关...
关于二元离散型随机变量的
协方差
的
计算公式Cov
(X,Y)=E(XY)-E(X)E...
答:
1)如果XY独立 E(XY)=E(X)E(Y)2)如果不独立,若是离散的,则 ∑∑XiYjPij (i=1,2,3…..,j=1,2,3…..)若是连续的,则∫∫xyf(xy)dxdy (f(xy)为密度函数)汗S这里真不好打出来积分上下限,定义是从负无穷积到正无穷,但实际问题是从密度函数不为零的范围积分,离散的不用说了...
相关系数的
计算公式
是什么
答:
相关系数的
计算公式
是r =
cov
/ 。解释如下:相关系数的定义 相关系数是用来量化
两个
变量之间线性关系的强度和方向的统计量。它通过展示两个变量之间的
协方差
与它们各自的标准差的比值,为我们提供了二者关联程度的数值化表达。其中,X和Y代表两个变量,cov表示X和Y的协方差,σx和σy分别代表X和Y的...
方差计算公式
是什么?
答:
D(X-Y)指(X-Y)的方差。
计算公式
为D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2
Cov
(X,Y)。其中Cov(X,Y) 为X,Y的
协方差
。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。
方差公式
性质 1、设C为常数,则D(C) = 0(...
什么是贝塔系数
答:
贝塔系数概述
公式
为: 其中
Cov
(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的
协方差
;是市场收益的方差。 因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成: 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。 贝塔系数利用回归的方法
计算
: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变...
投资组合的贝塔系数
计算公式
答:
公式
为βa=
cov
(ra,rm)/σ_m,其中,βa代表证券a的贝塔系数,ra表示证券a的收益率,rm指的是市场收益率,cov(ra,rm)是指证券a的收益率与市场收益率的
协方差
,σ_m是市场收益率的方差。投资组合的贝塔系数是组合中各证券贝塔系数的加权平均值。具体而言,投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×...
相关系数r的
计算公式
怎么算
答:
结论是,相关系数r,这个统计学工具,由卡尔·皮尔逊发明,用于度量
两个
变量间线性相关性的强度。
计算公式
为r(X,Y)=
Cov
(X,Y)/[Var(X)Var(Y)],其中Cov(X,Y)是变量X和Y的
协方差
,Var(X)代表X的方差,Var(Y)则代表Y的方差。r的值范围在-1到1之间,正值表示正相关,负值表示负相关,0...
相关系数怎么
计算
啊?
答:
相关系数r的
计算公式
是ρXY=
Cov
(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)]。公式描述:公式中Cov(X,Y)为X,Y的
协方差
,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)。Cov...
协方差
什么和什么相乘
答:
2.
协方差
的
计算
方式:协方差的计算方式是先求出每个随机变量与各自均值的偏差,然后将这
两个
偏差相乘,并对所有的乘积求期望。数学
公式
表示为:
Cov
= Σ[] / N,其中xi和yi为随机变量X和Y的观测值,μx和μy为对应的均值,N为观测值的数量。3. 协方差的意义:协方差的大小反映了两个随机变量...
方差、标准差、
协方差
、有什么区别?
答:
方差的计算公式为:式中的s²表示方差,x1、x2、x3、...、xn表示样本中的各个数据,M表示样本平均数;标准差=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +...(xn-x)^2)/n);
协方差计算公式
为:
Cov
(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y],其中E[X]与E[Y]是
两个
实随机变量X与...
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