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到期收益率和价格成反比
为什么美国短期国债的
收益率
为负值?
答:
其实道理很简单,国债属于证券(证券不光是股票,债券也算),只要是证券决定其
价格
的是其内在价值和供求关系,在这方面股票比较难分析,国债相对简单,债券的价值也很好计算,玉米田伯伯举得那个例子很对(但是我不同意他说的“原因”,只是说他的算法很对)。在一般情况下是不会出现债券为负
收益
的情况...
到期收益率与
市场利率有什么关系?为什么。
答:
一项长期附息投资如债券,被投资者一直持有到到期日,投资者将获得的收益率。
到期收益率
考虑到了如下因素:购买
价格
、赎回价格、持有期限、票面利率以及利息支付间隔期的长短等。内部到期收益率是指把未来的投资收益折算成现值使之成为价格或初始投资投资额的贴现收益率。它是假设每期的利息收益都可以按照内部...
购买债券的利息是按照票面利率来算还是按照市场利率来算?为什么呢_百 ...
答:
例如面值100元,期限十年,利率4%,债券现价90,市场利率就是4.44%。实际利率是要考虑货币的时间价值的 债券的
价格
是跟市场利率
成反比
,当市场利率提高后,意味着无风险收益率(银行存款利率提高了),那么债券的价格必然要下跌,这个时候债券的
到期收益率
才会提高,债券才有吸引力,反之,债券价格上升,...
债券的息票
率和收益率
有什么不同都是什么意思
答:
三、两者的作用不同:1、债券息票率的作用:债券的
到期
时间决定了债券的投资者取得未来现金流的时间,而息票率决定了未来现金流的大小。在其他属性不变的条件下,债券的息票率越低,债券
价格
随预期
收益率
波动的幅度越大。换言之,对于给定的收益率变动幅度,债券的息票
率与
债券价格的波动幅度
成反比
...
什么是久期
答:
久期也称持续期,以未来时间发生的现金流,按照目前的
收益率
折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和;以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期,概括来说,就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是,加权现金流与未...
为什么市场利率越高,债券的发行
价格
越低
答:
当市场利率高于票面利率时,债券的偿还期越长,得到的发行
价
就越高,得到的发行价就越低。复利现金值和年金现金值是查复利现金表和年金现金表得到的数值,它依赖于息票
率与
市场利率的大小关系,当市场利率高于票面利率时,债券的偿还期越长,得到的发行价就越高,得到的发行价就越低;市场利率越高,这...
到期收益率
怎么算?
答:
到期收益率
的计算公式:到期收益率=(收回金额-购买
价格
+总利息)/(购买价格×到期时间)×100%举例如下:某种债券面值100元,10年还本,年息8元,名义收益率为8%,如该债券某日的市价为95元,则当期收益率为8/95,若某人在第一年年初以95元市价买进面值100元的10年期债券,持有到期,则9年间除每年...
债券的
到期收益率与
哪些因素有关?在什么情况下,债券
价格
会下跌?
答:
债券
价格
的变化意味着
到期收益率
的变化。发行新债券时,发行人通过参考市场利率和风险溢价水平来设定到期收益率。但这种到期收益率仅适用于以发行价格购买债券并持有至到期的投资者。但对于那些以其他价格获得债券的人来说,到期收益率并不是制造商设定的。价格的变化反映了到期收益率的变化。债券价格高于发行...
到期收益率
如何计算
答:
到期收益率
的计算公式:到期收益率=(收回金额-购买
价格
+总利息)/(购买价格×到期时间)×100%举例如下:某种债券面值100元,10年还本,年息8元,名义收益率为8%,如该债券某日的市价为95元,则当期收益率为8/95,若某人在第一年年初以95元市价买进面值100元的10年期债券,持有到期,则9年间除每年...
市场利率和
到期收益率
的关系
答:
一、投资者对于国债的净价交易机制尚未完全理解。实际上,只有从国债发行开始一直持有至
到期
,投资者才能获得票面上的实际
收益
。在交易中,由于采用净价交易方式,不同时间的持有期限会导致最终的收益差异显著。二、关于收益时间的计算,假设一年有360天,而本次投资的收益时间为281天。因此,由于收益时间的...
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