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平均风险溢价怎么算
风险溢价
的分类
答:
“
风险溢价
”的两个不同含义需要注意的是,“风险溢价”一词有两个不同的含义:一是事后的(ex-post)或者已实现的风险溢价,这是实际的、通过历史数据观察得到的市场收益率(以指数收益率代替)与无风险利率(通常以政府债券收益率代替)之间的差值;二是事前的(ex-ante)或者预期的风险溢价,这是一个...
为什么说增加债务有可能会降低加权
平均
成本
答:
BETA系数
计算
,可通过公司股票收益率对同期股票市场指数(上证综指)的收益率回归计算得来;市场
风险溢价
=中国股市年
平均
收益-国债年平均收益 进销存中的加权平均成本演算法 对存货计价方法有“加权平均法”“先进先出发”“移动平均法”“分批计价法”“后进先出发”。 企业会计准则规定:计算成本法一...
股权
溢价
之谜的古典理论
答:
1.“无风险利率之谜”。由于在Mehra—Prescott模型中要解决
风险溢价
难题,相对风险厌恶系数必须很高,而这显然是不可能的,因此Weil(1989)l率先对投资者的期望效用函数进行修正来解释股权溢价之谜,在这种效用函数下,投资者的消费跨期替代弹性是一个常数,并且与投资者的相对风险厌恶系数无关,然而这种模型的最终的结果却...
为什么信用利差可以衡量
风险
偏好
答:
由于以上问题的存在,投资者在进行信用债投资时,并不是按照“历史
平均
预期损失”进行定价,而是按其预期的损失率进行定价,导致
风险溢价
的波动幅度可能远大于实际违约率的波幅。总结来看,预期损失类似股票内涵价值,而信用利差类似股票真实交易价格,两者的差异主要就是风险溢价(见图2)。 中国信用利差历史走势回顾 探究信用利...
...市场组合期望收益率为15%,无
风险
利率为8%,
计算
该股票的β值...
答:
该股票相对于市场的
风险溢价
为:12%-8%=4 市场组合的风险溢价为:15%-8%=7 该股票的β值为:4%/7%=4/7 期望收益率=无风险利率+β值*(市场组合期望收益率-无风险利率)所以,β值=(期望收益率-无风险利率)/(市场组合期望收益率-无风险利率)即:β值=(12%-8%)/(15%-8%)=0.57 ...
必要收益率的
计算
公式
答:
必要收益率的
计算
方法=零风险回报率+β(
平均风险
股票报酬率-无风险报酬率)。必要收益率指的是投资者对债券/股票等资产进行投资时,在合理范围内要求的最低收益率,也可以理解为保底收益。必要收益率的计算公式 债券必要收益率=真实无风险收益率+预期通货膨胀+
风险溢价
。真实无风险收益率就是指真实资本...
股权资本成本的
计算
方法
答:
则运用可持续增长率的
计算
公式就可以计算出股利增长率(期初期末的方法计算),证券分析师的预测(将不稳定的增长率
平均
化或者直接根据不稳定的增长率计算);第三种方法是债券收益加
风险溢价
,风险溢价可以根据经验估计(3%-5%)或者根据历史数据分析(权益收益率扣除债务收益率的差额)。
怎么计算
资本成本率??
答:
加权平均资本成本是指债务资本的单位成本和股本资本的单位成本根据债务和股本在资本结构中各自所占的权重
计算的平均
单位成本。加权平均资本成本率=债务资本利息率×(1-税率)(债务资本/总资本)+股本资本成本率×(股本资本/总资本)股本资本成本率=无风险收益率+BETA系数×(市场
风险溢价
)无风险收益率...
注会cpa筹资策略
答:
2)利用上述得到的莱恩公司股权,代入:资本资产利率=无风险利率股权*市场
风险溢价
,
计算
莱恩公司的股权成本。(3)此时,用公式WACC=债务成本*(1-t)*债务比率权益成本*权益比率就很容易解出答案了。林恩公司的加权
平均
资本成本是已知的。通过这篇文章的逻辑,我一下子掌握了四个公式的内容。很有意思。
财务管理常用公式
视频时间 00:20
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