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平均风险溢价怎么算
风险
收益率和风险报酬率一样吗
视频时间 01:09
权益资本成本
计算
公式
答:
权益资本成本
计算
公式是:权益资本成本=无风险利率+市场
风险溢价
+公司特有风险。权益资本成本是投资者投资企业股票所要求的回报率。它是企业筹资决策中一个重要的概念,可以帮助企业评估筹资的风险和成本,以及做出更加明智的筹资决策。权益资本成本的计算公式通常包括三个主要部分:无风险利率、市场风险溢价和...
风险溢价
是超额收益的期望值,超额收益的标准差是其风险的测度是什么意...
答:
而标准差就是我们超额收益的可能性,以及他能够收益多少的上限。市场风险所获得的报酬也就是市场风险的
风险溢价
,因为市场风险是所有投资品都不能回避的,可以把市场的收益率作为所有投资品的平均收益率,在现实中市场收益率也是根据各个产品的收益率进行
平均计算
出来的,如果某个人在进行投资时获得了20%的...
如何计算
WACC
答:
WACC=(equity/(equity+debt))*cost of equity+(debt/(equity+debt))*cost of debt*(1-corporate tax rate)WACC=(E/V)*Re+(D/V)*Rd*(1-Tc)
留存收益的资本成本
计算
公式
答:
权益资本成本是投资者投资企业股票所要求的回报率。它是企业筹资决策中一个重要的概念,可以帮助企业评估筹资的风险和成本,以及做出更加明智的筹资决策。权益资本成本的
计算
公式通常包括三个主要部分:无风险利率、市场
风险溢价
和公司特有风险。无风险利率是指投资者投资在无风险资产上所获得的回报率,例如国债...
风险溢价
能为负值吗
答:
风险溢价
有可能为负值,由于该资产具有充当分散化工具的价值,因此贝塔系数为负的资产有负的风险溢价。
公司理财上说权益资本成本的
计算
R=无风险利率+β*
风险溢价
。
答:
虽然贝塔值的驱动因素很多,但关键的因素只有三个:经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。如果公司在这三方面没有显著改变,则可以用历史的贝塔值估计股权成本。3、市场
风险溢价
的估计。最常见的方法是进行历史数据分析。a.选择时间跨度。应选择较长的时间跨度。b.权益市场
平均
收益率选择算数平均数还是几何...
股票的组合收益率怎么找得到,或者该
怎么算
啊?
答:
加权
平均
。假设持有两个股票的收益率分别为a、b,资产占比分别为0.4,0.6那么组合收益率为:0.4a+0.6b。取市场的长期收益率的几何平均值,中国股市是16%-17%,用无风险收益率+
风险溢价
,无风险收益率取当下的5年期国债收益率,风险溢价可以用市场平均偏差和其他主观因素调整。由于期望收益率的
计
...
资本资产定价模型
计算
公式是
怎样
的?
答:
βi表示第i种股票的或组合的β系数;Rm表示市场组合的
平均
收益率;βi×(Rm—Rf)为组合的
风险
收益率;β系数的计算:β=(Ri-Rf)/(Rm-Rf)=风险收益率/(Rm-Rf)。举个例子,A投资组合的必要收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则该投资组合的β系数应
如何计算
?有已知...
资本资产定价模型
怎么算
?
视频时间 01:47
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