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投资组合协方差计算例题
投资组合
的VAR
计算
答:
考虑一个
投资组合
:资产A=600万元的深发展(000001);资产B=400万元的陆家嘴(600663):在99%置信水平下,组合中资产A的10日VaR分别是多少?(要求分别利用学过的历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和方差
协方差
法进行
计算
)数据采集标准:2004/1/1---2005... 展开 goodorning...
如何估计任意一个
投资组合
的均值与
方差
答:
投资组合
的均值是它们的加权平均数,
方差
则与它们各自的相关系数有关
已知四个股票CDEF在
投资组合
中的占比,也知道了他们的
协方差
矩阵,怎么求...
答:
四个股票,还有点儿麻烦,要加4*4=16项,设权重分别为w1, w2, w3, w4
协方差
矩阵的16项分别为m11到m44,则
投资组合
方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14 +w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24 +w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*w4*m34 +w4*w1*...
两证券
协方差
和相关系数的
计算
答:
相关关系是一种非确定性的关系,相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同,相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数,一般用字母r表示,用来度量两个变量间的线性关系。应答时间:2021-10-14,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]...
资产组合
~最小
方差组合
(excel)
答:
计算
最小
方差组合
使用Excel的minverse函数,我们对资产的
协方差
矩阵求逆,以求得资产间的最优权重。接着,通过mmult函数,计算这些权重与资产预期收益率的乘积,从而得出最小方差组合。这一步骤就如同寻找
投资组合
的“最优解”,在风险最低的情况下,最大化收益。构建有效前沿 为了验证最小方差组合的效果...
什么叫
协方差
答:
3. 实际应用:在金融领域,
协方差
常用于分析不同股票之间的关联性,帮助投资者判断
投资组合
的风险和回报。在统计学中,回归分析时常使用协方差来探究自变量和因变量之间的关系,以建立预测模型。在机器学习领域,特征间的协方差分析对于特征选择和模型的性能优化非常重要,因为它有助于识别哪些特征是相互关联...
若无风险收益为 8%, 市场
组合
的收益为13%,且市场组合的标准差为0.25...
答:
由CAPM:预期收益率=无风险收益率+(市场收益率-无风险收益率)*贝塔系数 0.2=0.08+(0.13-0.08)*beta beta=2.4 beta=Cov(ra,rm)/(市场的标准差^2)市场组合和
投资组合协方差
:Cov(ra,rm)=beta*(市场的标准差^2)=2.4*0.25^2=0.15 Cov(ra,rm) = ρamσaσm ρam相关系...
两种
资产组合
标准差
计算
答:
一,两种证券形成的
资产组合
的标准差σP=W1σ1-W2σ2。二,通过
协方差
可以确定两类资产的相关性,而利用这个相关性和标准差可以预估两类资产波动性的联动。如果是做组合的话,配置核心是资产的分散程度,协方差的评判就显得十分重要,同时还要
计算组合
的最佳权重占比,通过标准差和协方差可以计算出来。...
投资组合
理论与实际应用
答:
单个资产的期望收益率是资产的各种可能的收益率加权后的平均值,又叫做平均收益率,如果以r代表收益率,那么r的期望表示为E(r): 标准差是方差的平方根,
计算
公式为: 2、 两个资产均值方差模型 对于两个资产i、j组成的
投资组合
,其收益率方差的计算公式为: Cov(ri,rj)是资产i和资产j的
协方差
。它是指两个资产...
投资组合
怎么
计算
公式?
答:
三个股票的
投资组合
方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的
协方差
+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差 如何用excel公式
计算
股票投资组合收益率 例如上述值在A2:B5之间 则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% ...
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