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期权定价模型N查表
用bs
模型
求
期权
价格
答:
Black-Scholes(BS)
模型
是用于计算欧式期权价格的一种数学模型。它基于一些假设,包括市场是有效的、资产价格服从几何布朗运动、无套利机会等。BS模型的
期权定价
公式如下:C = S *
N
(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)其中,C ...
关于Black-Scholes
模型
答:
将B-S模型代入整理得: 此即为看跌
期权
初始价格
定价模型
。 (三)B-S模型应用实例 假设市场上某股票现价S为 164,无风险连续复利利率γ是0.0521,市场方差σ2为0.0841,那么实施价格L是165,有效期T为0.0959的期权初始合理价格计算步骤如下: ①求d1: =0.0328 ②求d2: ③查标准正态分布函数表,得:
N
(0.03)...
期权
的
定价
方法
答:
按照我个人的分类,
期权定价
的数值方法分为五个大类:解析解方法,树方法,偏微分方程数值解方法,蒙特卡洛方法,傅立叶变换方法。 1)解析解方法: 一个期权定价问题,其实就是根据已知的随机微分方程(SDE)
模型
,然后来求解关于这个随机过程函数表达式的过程。这也是为什么随机微积分和Ito lemma会是金融工程的核心知识之一,...
布莱克-斯科尔斯
期权
计价
模型
是什么意思?
答:
BS
期权定价模型
:C=S·
N
(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√T C—期权初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率 σ—股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)以看涨...
bc
模型
求
期权定价
答:
Black-Scholes(BS)模型是一种常用的
期权定价模型
,用于计算欧式期权的理论价格。以下是使用BS模型进行期权定价的基本公式:对于欧式认购期权(Call Option):C = S *
N
(d1) - X * e^(-r*T) * N(d2)对于欧式认沽期权(Put Option):P = X * e^(-r*T) * N(-d2) - S * N(-...
期权
的均衡价格怎么算
答:
期权
的均衡价格是指期权市场上期权价格的合理水平,即期权价格与内在价值相等时的价格。期权的均衡价格通常可以通过以下公式进行计算:期权的均衡价格 = 期权的内在价值 + 期权的时间价值 其中,期权的内在价值是指期权买方行权时,期权卖方可以获得的收益金额。期权的时间价值是指期权价格中超出期权内在价值的...
如何计算
期权
的隐含波动率
答:
通俗地说,隐含波动率可以看作是市场对标的资产未来波动性的预测。当市场对标的资产未来的波动性预期较高时,期权的价格也会相应上涨,反之亦然。隐含波动率的高低可以反映市场对未来风险的看法。隐含波动率的计算通常是通过
期权定价模型
(如Black-Scholes模型)来进行推算。这个模型使用期权价格、标的资产价格...
Black- Scholes- Merto
n模型
是什么?
答:
Black-Scholes-Merton(BSM)模型是一种金融数学模型,用于计算欧式期权的理论价格。它由费舍尔·布莱克(Fischer Black)、米伦·舒尔茨(Myron Scholes)和罗伯特·默顿(Robert Merton)在1973年共同提出,因此也被称为BSM
期权定价模型
。BSM模型基于以下假设:市场是完全有效的,即不存在套利机会;股票价格的...
计算
期权
价格
答:
期权
价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金,由期权的购买人将其支付给期权签发人,从而取得期权签发人让渡的期权。它具有既是期权购买人成本,又是期权签发人收益的二重性,同时它也是期权购买人在期权交易中可能蒙受的最大损失。
估值
模型
对实值
期权
的
定价
效果好为什么
答:
移项得:PE(S,T,L)=CE(S,T,L)+L(1+γ)-T-S,将B-S模型代入整理得:P=L E-γT [1-
N
(D2)]-S[1-N(D1)]此即为看跌期权初始价格
定价模型
。发展 B-S模型只解决了不分红股票的
期权定价
问题,默顿发展了B-S模型,使其亦运用于支付红利的股票期权。(一)存在已知的不连续红利假设某...
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