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var模型的优点是不必为什么操心?
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第1个回答 2023-05-26
1、可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险大小。
2、有利于比较不同业务部门之间风险大小。
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VAR模型优缺点
和主要作用
有哪些
答:
一、VaR模型的优点如下:1、
VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握
。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等...
简述与传统的风险测度相比
VAR
方法
的优势
体现在哪些方面_百度问一问
答:
VaR模型的优点是:测量风险简洁明了
,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握;可以事前计算,降低市场风险;确定必要资本及提供监管依据。【回答】
FRM知识点:
VaR模型的优点是什么
视频时间 01:45
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