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    • pvar模型的表达式

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    第1个回答  2022-04-07
    VAR (p)模型可以写成为：Yt=c+A1 (yt-1)+A2 (yt-2)+....+Ap (yt-p)+et, 其中：c是n × 1常数向量，Ai是n × n矩阵。 et是n × 1误差向量。

    _蛄孔曰毓槟P停_AR模型）是一种常用的计量经济模型，由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯提出。它扩充了只能使用一个变量的自回归模型，使容纳大于1个变量，因此经常用在多变量时间序列模型的分析上。

    _
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