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凯利公式计算股票仓位
如何使用
凯利公式
管理
仓位
?
答:
凯利公式的本质是对风险的管理,
f =10%*表示我们应该用剩余资金的10%去冒险,即止损金额应为剩余资金的10%
。根据公式 冒险资金 = 仓位 * 止损百分比 可知:因此,这笔投资我们的仓位应为:M=f*/L=50 我们将 b=W/L 代入仓位计算公式:M=f*/L,化简后如下:其中 p 代表胜率, q ...
凯利公式
经典口诀是什么?
答:
凯利公式经典口诀:f=b*p-q/b(b为盈亏比,p为胜率,q为亏损概率,即q=1-p)
。例一: 假设胜率50%下注仓位百分比F= 50%- (1-50%)/ 2盈亏比= 50%-25%= 25% , 也就是说,如果你胜率 为50%(扔硬币正反面),正面赢200元,反面输100元,那么每次扔硬币,你最多投入25%仓位。这样...
如何用
凯利公式计算
单一
股票
的
仓位
答:
仓位
=P-(1-P)/((收益期望值)/(亏损期望值))=P-(1-P)*(亏损期望值)/(收益期望值)
凯利公式算的仓位是单只股票仓位
吗
答:
凯利公式算的仓位是单只股票仓位
。凯利公式是用来计算每次投入资金比例的,也就对股市中对于单只股票持仓多少进行计算。
凯利公式为f=p/a-q/b
,其中:f表示投入单只股票的资金比例。p表示盈利概率。q表示亏损概率,等于1-p。a表示盈利比例,投入单只股票的资金从1变成1-a。b表示亏损比例,投入单只股...
凯利公式
如何应用在
股票
上?
答:
在股市投资中,利用凯利公式进行资金管理,可以通过该公式来计算合理的仓位,
也就是投入资金的多少
。根据股市投资的不同特点,把投资者对投资收益的预期作为“赔率”,即投资者预期的收益率与损失率的比例:凯利公式=仓位配比=上涨概率-下跌概率/赔率,赔率=预期盈利/预期亏损=止盈空间/止损空间,根据这个...
如何利用
凯利公式
控制
股票仓位
答:
凯利公式
从上面关于鞅与反鞅策略的比较我们可以发现,控制好风险,对应每次投入
仓位
的控制,对于我们最终的收益影响非常巨大,但是,我们也发现,风险小的话,对应的收益却往往不如风险比较大的投资策略。那么,有没有一种在风险和收益之间平衡的投资策略呢? 其实是有的,一个比较著名的理论上最佳投注比例公式,叫做凯利公式...
凯利公式
(Kelly Criterion)
答:
但借助
凯利公式
,我们建议的最优
仓位
为9.33%,这个比例犹如杠杆,让平均增长率提升至7.44%,远超满仓的1.35%。这证明了杠杆交易的强大威力,资金的增速在凯利的指引下更加迅猛。然而,凯利公式在实际操作中并非易事,它考量的不仅是资金成本,还有资金分段和金融市场复杂性。这需要投资者具备深度理解、...
凯利公式
经典口诀
答:
硬币抛出来只有正反两面,猜对猜错一半对一半,这里成功概率是50%,也就是
凯利公式
中那 个字母p=50%,而失败概率q,正好等于1-p,这里同样也是50%。而这里的赔率b=2,也就 是当你对了,能多赚两倍的本金。这么算下来是25%,也就是说,每次下注,只出你当前拥有 资金的25%,就能够最大化你的...
交易员必修课:
凯利公式
答:
根据
凯利公式计算
,我们可以建立起这样一个正反面的概率各为50%,edge = 0.5*5-0.5 = 2, odds为5,最佳
仓位
为40%,可以看到最终在16个可能出现的结果中(4次投掷),12.96和8100出现1次,64.8和1620出现4次,324出现6次,16次结果的收益为324。凯利公式的目的正是最大化这些结果的收益。由...
凯利公式
教你如何用正确的方法投资
答:
在运用
凯利公式
之后,计算的最佳的
仓位
应该是9.33,就是说如果借款利率是0的话想要得到最快的资金增长速度就要使用杠杆交易,通过
公式计算
得到每次交易的平均增长率r约等于7.44%,而满仓交易的平均资金增长率为r约等于 1.35(其实也就是期望收益)。通过实验模拟之后也发现确实杠杆交易比满仓交易资金增长的速度要快的多。这...
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