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协方差算β例题
如果市场的方差是0.05,市场的
协方差
是0.06,GM股票的
β
值是___。
答:
【答案】:证券的β值等于它的
协方差
除以市场的方差所以证券的β值是0.06/0.05=1.20。证券的β值等于它的协方差除以市场的方差,所以证券的β值是0.06/0.05=1.20。
股票的
β
怎么
计算
视频时间 04:27
证券A的标准差为20%,其与市场组合的相关系数为0.9,市场组合的标准差为...
答:
贝塔值等于证券a与市场组合
协方差
除以市场组合方差,相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差,所以β=0.9*0.12*0.2/(0.12^2)
...上所有股票的平均报酬率为10%。根据资料要求
计算
:
答:
贝塔系数
计算
公式=证券a的收益与市场收益的
协方差
÷市场收益的方差,贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标,可以衡量股票对于整体市场的波动性。贝塔系数的计算公式单项资产
β
系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市...
应用
协方差
矩阵
计算
一元线性回归模型中最小二乘估计量的方差、协方差...
答:
在应用
协方差
矩阵
计算
一元线性回归模型中,我们通常考虑两个变量:自变量(或预测变量)X和因变量(或响应变量)Y。最小二乘法是一种优化技术,用于找到使预测值和实际值之间的平方和最小的
β
值。方差:方差是衡量变量波动程度的量,用σ²表示。β的方差可以计算为:Var(β) = (1/n) * (Σ...
贝塔系数的具体公式.
答:
贝塔系数概述 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的
协方差
;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成:其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。贝塔系数利用回归的方法
计算
: 贝塔系数等于1即证券的价格与...
贝塔系数怎么
计算
?
答:
β
a=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的
协方差
,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
什么是贝塔系数
答:
贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β
系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。贝塔系数的
计算
公式是什么呢?贝塔系数等于证券 a 的报酬率与市场组合报酬率之间的
协方差
除以市场组合的方差 Cov(ra,...
证券市场线的
β
系数
答:
举例:普通股成本,资本资产定价模型中的 贝塔值的估计贝塔值是企业的权益收益率与股票市场收益率的
协方差
:
β
=cov(Ri,Rm)/б^2其中:cov(Ri,Rm)是股票收益与市场指数之间的协方差;б^2是市场指数的方差。2.β系数的确定在确定
计算
贝塔值时,必须做出两项选择(1)选择有关预测期间的长度【5年或...
β
系数的
计算
方式
答:
◆
β
<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。小结:1)β值是衡量系统性风险,2)β系数
计算
的两种方式。 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的
协方差
;是市场收益的方差。因为:...
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