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方差协方差法计算var例题
怎样
求方差
,怎样
求协方差
?
答:
方差Var
(2X-Y)=Var(2X)+Var(Y)-2Cov(2X,Y)=4Var(X)+Var(Y)-4Cov(X,Y)因为X,Y独立,即X,Y不相关,因此
协方差
Cov(X,Y)=0 =4Var(X)+Var(Y)示例 已知某零件的真实长度为a,现用甲、乙两台仪器各测量10次,将测量结果X用坐标上的点表示如图1:甲仪器测量结果:a,乙仪器测量结果...
方差
怎么
计算
?
答:
方差协方差法计算
方差的公式为\text{
Var
}(X) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2。其中,n是样本的大小;X_i是第 i个样本点的观测值;\bar{X}是样本均值,即\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i。这个公式表示,方差等于每个数据点与均值的...
随机变量的
协方差
怎么算?
答:
Var
(Z) 表示线性组合 Z 的方差;a 和 b 是常数,表示线性组合中每个随机变量的系数;Var(X) 和 Var(Y) 分别表示随机变量 X 和 Y 的方差;Cov(X, Y) 表示随机变量 X 和 Y 的
协方差
。协方差 Cov(X, Y) 表示两个随机变量 X 和 Y 之间的关联程度。当 Cov(X, Y) > 0 时,X 和 ...
方差
怎么
计算
?
答:
线性组合的
方差
可以通过以下公式计算:
Var
(Z) = a^2 * Var(X) + b^2 * Var(Y) + 2ab * Cov(X, Y)其中,Var(X)和Var(Y)分别表示X和Y的方差,Cov(X, Y)表示X和Y的
协方差
。如果X和Y是独立的随机变量,那么它们的协方差为0,上述公式简化为:Var(Z) = a^2 * Var(X) + b^...
求解:投资组合的
方差
(需要
计算
过程和解释。谢谢)
答:
+ w2^2
var
2+ 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)w1=0.5, w2=0.5, var1=0.1, var2=0.12 , cov(1,2)=0.006 带入 var(p)= 0.5^2×0.1+0.5^2×0.12+2×0.5×0.5×0.006=0.2345。再进行开方,得到 0.2345^0.5=0.003=0.3% 选 D 算得挺累的,给个赞。
两个变量
协方差
的
计算
公式
答:
相关系数r的
计算
公式如图:其中Cov(X,Y)为X与Y的
协方差
,
Var
[X]为X的方差,Var[Y]为Y的方差。
怎样
求方差
和
协方差
?
答:
1、方差和
协方差
都是描述随机变量之间关系的统计量,它们之间的关系公式如下:。协方差公式:$cov(X,Y)=E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]$,方差公式:$
Var
(X)=E[(X-\mu_X)^2]$,其中,$cov(X,Y)$表示X和Y的协方差,$E$表示期望,$Var(X)$表示X的方差,$\mu_X$和$\mu_Y$分别...
协方差
怎么算?
答:
Var
(Z2)=9*Var(X)+4Var(Y)=13*σ^2 Corr(3X+2Y,3X-2Y)=Cov(3X+2Y,3X-2Y)/(Std(Z1)*Std(Z2))=5/13 随机变量:如果X与Y是统计独立的,那么二者之间的
协方差
就是0,因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。但是,反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0,二者并不一定...
有关
VAR
风险价值的
计算
问题
答:
⒉方差—
协方差法
⒊蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo simulation) 1、历史模拟法 “历史模拟法”是借助于
计算
过去一段时间内的资产组合风险收益的频度分布,通过找到历史上一段时间内的平均收益,以及在既定置信水平α下的最低收益率,计算资产组合的
VaR值
。 “历史模拟法”假定收益随时间独立同分布,以收益的历史数据样本的...
应用
协方差
矩阵
计算
一元线性回归模型中最小二乘估计量的方差、协方差...
答:
在应用
协方差
矩阵
计算
一元线性回归模型中,我们通常考虑两个变量:自变量(或预测变量)X和因变量(或响应变量)Y。最小二乘法是一种优化技术,用于找到使预测值和实际值之间的平方和最小的β值。方差:方差是衡量变量波动程度的量,用σ²表示。β的方差可以计算为:
Var
(β) = (1/n) * (Σ...
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