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投资组合协方差计算例题
股票的组合收益率,
组合方差
怎么求
答:
分散
投资
降低了风险(风险至少不会增加)。1、
组合
预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的
协方差
=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后...
投资组合
的
方差
问题
答:
用
组合方差
公式 VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8, w2=0.2, var1=0.04, var2=0.01 , cov(1,2)=0.01 带入 var(p)= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。故选A。
求解:
投资组合
的
方差
(需要
计算
过程和解释。谢谢)
答:
再进行开方,得到 0.2345^0.5=0.003=0.3% 选 D 算得挺累的,给个赞。
计算
该表的两种
资产
收益率的
协方差
答:
计算
该表的两种
资产
收益率的
协方差
A、B两种资产可能的
投资
收益率以及相应的概率如下表所示,如果将A、B两种资产进行
组合
,二者的投资数额之比为1:1,要求:计算两种资产收益率的协方差发生概率AB0.340%-6%0.510%8%0.2-... A、B两种资产可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示, 如果将A、B两种资产进行组合,二...
期望收益率、方差、
协方差
、相关系数的
计算
公式
答:
3、
协方差计算
公式 例:Xi 1.1 1.9 3,Yi 5.0 10.4 14.6 解:E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02 4、相关系数计算公式 解:由上面...
假设市场
投资组合
的收益率和
方差
分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A...
答:
COV(Ka,Km)=r*σ a*σ m=0.4*(0.16^0.5)*(0.25^0.5)=0.4*0.4*0.5=0.08,COV(Ka,Km)是A股票收益与市场
投资组合
收益之间的
协方差
,r是两者的相关系数,σ a是A股票收益的标准差,σ m是市场投资组合收益的标准差βa=COV(Ka,Km)/(σ a)^2=0.08/0.16=0.5...
股票收益率,方差,
协方差计算
答:
股票收益率=收益额/原始
投资
额,这一题中A股票的预期收益率=(3%+5%+4%)/3=4%。方差计算公式:
协方差计算
公式:期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为:如果X与Y是统计独立的,那么二者之间的协方差就是0,因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]...
三种股票
投资组合
风险
计算
答:
3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24 三个股票的
投资组合
方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的
协方差
+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差 ...
有关
协方差
和相关系数的
计算
问题
答:
(你提供的
协方差
=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表达应为协方差=相关系数*(Var1*Var2)^(1/2))故此根据上述的式子和数据可得cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B)=2.24%*2.24%*1=0.0005 注意对于协议差的
计算
应该要忽略两个
组合
之间的所占的
投资
比例,原因是协议差的计算并不...
股票的组合收益率,
组合方差
怎么求
答:
该
投资组合
的方差为:1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001 该投资组合的标准差为:3.08 注意到,其中由于分散投资带来的风险的降低.一个权重平均的组合(股票和债券各占百分之五十)的风险比单独的股票或债券的风险都要低.投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的
协方
...
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