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新巴塞尔协议风险分类
巴塞尔
如何对
风险分类
答:
巴塞尔将银行系统风险分为:
1.信用风险
2.市场风险 3.操作风险 4.流动性风险 5.国家风险 6.声誉风险 7.法律风险 8.合规风险 9.战略风险《巴塞尔新资本协议》在信用风险和市场风险的基础上,新增了对操作风险的资本要求;在最低资本要求的基础上,提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定,形成了...
什么是
新巴塞尔协议
内部评级法,有哪些
类型
答:
新巴塞尔协议提出了两种处理信用风险办法:标准法和内部评级法
。标准法以1988年巴塞尔协议为基础,采用外部评级机构确定风险权重,使用对象是复杂程度不高的银行。采用外部评级机构,应该说比原来以经合组织国家为界限的分类办法更客观、更能反映实际风险水平。但对包括中国在内广大发展中国家来说,在相当大的...
《
巴塞尔新
资本
协议
》中特别强调的
风险
是什么?
答:
D. 信用
风险
,C. 市场风险,B. 操作风险
巴塞尔协议
2与3的主要区别是什么?
答:
首先,关于资本工具,
巴塞尔
III对银行资本的
分类
更为严格,一级资本和二级资本取代了原有的三级资本。市场
风险
的资本要求与信用风险并重,不再单独设立市场风险资本。其次,一级资本充足率的门槛提高。在巴塞尔II中,一级资本充足率为4%,而在III中提升至6%。此外,
协议
要求银行额外储备2.5%的防护缓冲资本...
巴塞尔协议
1的主要内容
答:
其三,在资本
分类
和
风险
权重的基础上,报告确定了资本充足率8%的标准和核心资本充足率4%的 “月监管标准.资本充足率("car”)是衡量一个银行的资本对其风险资产以百分比表示的量。法律依据:《统一资本衡量和资本标准的国际
协议
》资本的组成。
巴塞尔
委员会认为银行资本分为两级。第一级是核心资本,要求银行...
巴塞尔协议
关于商业银行资本构成的主要内容
答:
巴塞尔协议
的资本构成包括市场
风险
,信用风险和操作风险VAR资本。银行或其他金融机构根据其金融监管机构的要求而保留和维持的法定股本和股本替代的资本量。在既定的存量资本下,资本充足率高低则取决于风险加权资产的多寡变化。这些要求的落实和维持是为了确保这些机构不承担过多的杠杆作用,而出现存续经营困难或...
关于
巴塞尔协议
答:
主要目的是建立防止信用
风险
的最低资本要求。1996年,
巴塞尔协议
I作了修正,扩大了范围,包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。1998年,巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性,并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。2004年6月,颁布新的资本要求准则,称“巴塞尔协议”。
巴塞尔协议
解读
答:
巴塞尔协议
的实质性进步体现在 1988年7月通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》(简称《巴塞尔报告》)。该报告主要有四部分内容:1、资本的
分类
;2、
风险
权重的计算标准;3、1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排;4、各国监管当局自由决定的范围。体现协议核心思想的是前两项。首先是资本的分类...
银行
风险
资产的
分类
答:
根据
巴塞尔协议
,将这三类资产按
风险
等级不同
分类
。具体分为表内风险资产和表外风险资产。表内风险资产=∑表内资产额*风险权数表外风险资产=∑表外资产额*信用转化系数*相应表内资产权数管理协议规定银行资本应占风险资产的8%以上。
中国公布的
巴塞尔协议
三与国际上的Basel III有何不同?
答:
中国公布的
巴塞尔协议
三与国际上的BaselIII不同点有很多,但总的说来中国版巴三与巴塞尔委员会要严格。一、资本充足率方面:1.中国核心一级(普通股)资本充足率最低标准为5%,巴塞尔三规定的是4.5%。2.中国系统重要性银行附加资本要求暂定为1%,巴塞尔委员会未规定。3.)过渡期,中国要求2012年初开始...
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