巴塞尔将银行系统风险分为：
1.信用风险 2.
市场风险 3.操作风险 4.流动性风险 5.国家风险 6.声誉风险 7.法律风险 8.合规风险 9.战略风险
《巴塞尔新资本协议》在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求；在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。第一支柱：最低资本要求 ； 第二支柱：外部监管；第三支柱：市场约束
在新
巴塞尔协议中分别规定了对于
主权国家、非
中央政府公共部门实体、多边 开发银行、证券公司、零售资产、银行、公司、居民
房产抵押、商业房地产抵押、逾期贷 款、高风险的债权以及表外项目各自的风险权重。 巴塞尔协议还规定，在确定风险权重时， 要先从风险暴露中扣减专项准备。
拓展资料：
巴塞尔协议Ⅰ
1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定
银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。 1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：
1．资本的组成。巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是
实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。 第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债 务和资本扣除部分组成。
2．风险加权制。巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定
资产负债表内的资产风险权 数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。二是确定表外项目的风险权数。确定了1、20、50、100四个档次的 信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3．目标标准比率。总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。 银行资本充足率=总资本/加权风险资产
4．过渡期和实施安排。过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。通过强调资本充足率，促使全球银行经 营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代
发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权 重比例存在差异。