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期望效用函数理论
什么是
期望效用理论
答:
期望效用理论
是20世纪50年代,冯·诺依曼和摩根斯坦(Von Neumann and Morgenstern)在公理化假设的基础上,运用逻辑和数学工具,建立了不确定条件下对理性人(rational actor)选择进行分析的框架。不过, 该理论是将个体和群体合而为一的。后来,阿罗和德布鲁(Arrow and Debreu)将其吸收进瓦尔拉斯均衡的框架...
什么是Von Neumann-Morgenstern
效用函数
答:
期望效用函数理论
(Expected Utility Theory) 期望效用函数理论是20世纪50年代, 冯·纽曼 和 摩根斯坦 ( Vo n Neumann and Morgenstern )在公理化假设的基础上, 运用逻辑和数学工具,建立了不确定条件下对理性人( rational actor)选择进行分析。
期望效用理论
主要有哪些内容?
答:
function)取代了传统
效用理论
中的
效用函数
,价值函数表现在正的增量是凹的,表现在负的增量则是凸的。也就是,人们在盈利的情况下表现为风险厌恶者,而在已经损失的情况下表现为风险追求者,而不是一直都是风险厌恶者。现实生活中,我们发现在上一轮赌局中遭受损失的人会更有参加下一轮赌局的冲动,此时...
什么是
期望效用
与期望值效用
答:
1、期望效用指的是消费者在不确定条件下可能获得的各种结果的效用的加权平均数。如果用P和1-P表示两种结果W和Q发生的概率,则
期望效用函数
可记作EU=PU(W)+(1-P)U(Q),也可以写成E{U[P,(1-P);W,Q]} 2、期望值效用是指一种风险的结果可能带来的平均收益(即期望值)给消费者带来的效用。...
期望效用
怎么算
答:
“对不同的数值求期望,举例说明就是如果以P概率得到X,以1-p的概率得到y,那么
期望效用
就是p*U(X)+(1-P)*U(Y); 期望值效用当然是先算收入的期望值p*X+(1-P)*Y,这个数值的效用也当然就叫期望值效用了。 他们的对比是指通常人们是否在保佑期望值收入还是在风险收入中选择。
期望效用函数理论
的修正扩展
答:
研究者针对以上问题提出了以下几种使EU
理论
一般化的方式:(1)Karmark(1978)提出主观权重
效用
(Subjectively Weighted Utility,SWU)的概念,用决策权重替代线性概率,这可以解释Allais问题和共同比率效应,但不能解释优势原则的违背;(2)扩展性效用模型(generalized utility model)。该类模型的特点是针对同...
【经济学公式大全】微观——
期望效用
和消费者风险态度
答:
1. 如何识别消费者的风险态度: 在经济决策中,区分风险偏好者、厌恶者和中立者,依据无风险条件下的效用与彩票
期望效用
的比较。例如,风险偏好者选择赌博时,其
效用函数
特征为凸函数;风险厌恶者则反之,选择规避风险。2. 风险厌恶者的选择示例: 假设一个风险厌恶者面临赌博:25%可能获得100元,75%可能...
主观
期望效用理论
的案例分析
答:
传统的
期望效用理论
认为保险定价的可行性缘于保险人与投保人在
效用函数
上的差别,保险人的效用函数相对于投保人的更不“惧怕”风险,对风险的定价比投保人的低,使得G<H,从而保险价格P 可以在介于由G与H之间实现。但是由于效用函数具有很强的主观性,没有足够的客观证据或理论证明保险人的效用函数的Arrow-Pratt 指数会...
期望理论
的名词解释_基本解释_内容_模式_评价
答:
期望理论
认为投资者对收益的
效用函数
是凹函数,而对损失的效用函数是凸函数,表现为投资者在投资帐面值损失时更加厌恶风险,而在投资帐面值盈利时,随着收益的增加,其满足程度速度减缓。期望理论成为行为金融研究中的代表学说,利用期望理论解释了不少金融市场中的异常现象:如阿莱悖论、股价溢价之迷(equity ...
请详细给出冯.诺依曼—摩根斯坦
效用函数
的定义及其VNM性质
答:
VNM效用函数,又称
期望效用函数
;个体的效用感知,等于其发生概率乘以效用的加权值,但是该
理论
已被上世纪末发展起来的实验经济学或行为经济学挑战;例如卡尼曼与泰勒的前景理论是对期望效用函数的修正,来自于实验检验...你所说的这句话,主要是用高数倒数的概念形式化表达了,不确定条件下的决策个体的...
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