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期权定价模型N查表
期权定价
公式
答:
期权到期日前,期权价格的收益率与标的资产的价格收益率之间存在一定的相关性。Black-Scholes
期权定价模型
的数学公式为:C = SN(d1) - Ke(-rt)
N
(d2)P = Ke(-rt)N(-d2) - SN(-d1)其中:C表示欧式看涨期权价格;P表示欧式看跌期权价格;S表示标的资产的现价;K表示期权的行权价;t表示期权...
考虑一个3个月
期权
的欧式认购期权。跪求,急急急!
答:
将题中所给的数据先带入求出d1,d2,根据相应数字
查表
得出N(d1),N(d2)具体数值,最后带入B-S-M
定价模型
,即可求出该认购
期权
价格。
期权定价
公式是什么
视频时间 01:07
布莱克-斯科尔斯
期权
计价模式是什么模式?
答:
1、确定五个参数:股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率、股票的波动率 2、计算出d1、d2 3、
查表
求出
N
(d1)、N(d2)4、将结果代入公式,即可对看涨
期权定价
最后,是大家最头疼的问题,处理不好会给日后的学习留下阴影的问题——公式的记忆。
BSM
期权定价模型
答:
BSM
期权定价模型
的精髓在于其严谨的假设与实际应用的紧密连接。在这一模型中,我们假设了无股利支付、无交易成本、固定无风险利率、借贷便利以及欧式期权的执行方式,这些条件为计算提供了基础。公式中,我们关注的参数包括期权价格(C, P)、当前股票价格(S0)、执行价格(K)、无风险利率(r)、波动率(σ)和...
根据布莱克斯科尔斯
模型
,看跌
期权
是如何
定价
的
答:
根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)
期权定价模型
,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算:C = S *
N
(-d1) - X * e^(-r * T) * N(-d2)其中:C 表示看跌期权的价格(认沽期权的价格);S 表示标的资产的当前价格;X 表示期权的行使价格;r 表示无风险利率;T 表示期权的...
Black- Scholes- Merto
n模型
是什么?
答:
Black-Scholes-Merton(BSM)模型是一种金融数学模型,用于计算欧式期权的理论价格。它由费舍尔·布莱克(Fischer Black)、米伦·舒尔茨(Myron Scholes)和罗伯特·默顿(Robert Merton)在1973年共同提出,因此也被称为BSM
期权定价模型
。BSM模型基于以下假设:市场是完全有效的,即不存在套利机会;股票价格的...
Black- Scholes- Merto
n模型
的公式是什么?
答:
Black-Scholes-Merton
期权定价模型
(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。B-S-M定价公式 C=S·
N
(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√T C—期权初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融...
期权
理论价格
答:
期权的理论价格可以通过多种定价模型进行估算,其中最常用的模型是Black-Scholes
期权定价模型
。Black-Scholes模型是一种基于随机漫步和假设市场效率的数学模型,用于计算欧式期权(即只能在到期日行使的期权)的理论价格。Black-Scholes模型的基本公式如下:C = S *
N
(d1) - X * e^(-r * T) * N(...
期权定价模型
的B-S模型
答:
B-S
期权定价模型
(以下简称B-S模型)及其假设条件 1、金融资产收益率服从对数正态分布;2、在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益变量是恒定的;3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本;4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃);5、该期权是欧式期权,即在期权到期前不可...
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