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附息债券的到期收益率
附息债券
计算公式
答:
要计算
附息债券的
价格,我们使用以下公式:P = C / (i - (1 + i)^(-n))其中:P 代表债券价格,以每百元面值为单位。C 是票面利率(年百分比)乘以面值(每百元面值的数额)。i 是投资者的预期
收益率
,以年为单位。n 是从投资者购买到
债券到期
时,完整年份内利息支付的次数,不足一年的部分...
附息债券的到期收益率
计算
答:
到期收益率=(到期价值/买入时债券全价-1)*100%=[(1+10%)*100/98.5-1]*100%=11.68
注意到期收益率不同于持有期间的投资收益率,若是计算持有期间的投资收益率应该要在到期收益率基础上除以持有时间。
附息债券的
价格与
到期收益率
答:
到期收益率=(到期价值/买入时债券全价-1)*100%
。在计算付息债券价格的时候,即期利率(也就是利率期限结构上的点)是用来做折现率(在分子上)的,用票面利率乘以面值再除以(1+不同期限的即期利率)+到期时面值折现的现值=债券价格.而到期收益率也是用来折现的,这一点与即期利率相同,不同点是到期收益率...
债券到期收益率
方法
答:
式中:y为
到期收益率
,PV代表债券的全价,包括成交价格和累积利息。D是从债券交割日至兑付日的实际天数。对于贴现债券,其FV为100,而到期一次还本付息债券的FV则为M(面值)加上N(偿还期限,年)乘以C(票面年利息),再加上
附息债券的
C除以每年支付利息的频率f。然而,对于剩余流通期限超过一年
的
...
票面利率与
到期收益率
的关系
答:
两者的关系具体介绍如下:
1、如果一种附息债券的市场价格等于其面值,则到期收益率等于其票面利率
。2、如果债券的市场价格低于其面值,则债券的到期收益率高于票面利率。3、如果债券的市场价格高于其面值,则债券的到期收益率低于票面利率。到期收益率是使得未来现金流入现值等于购入价格的折现率,可以反映投资...
附息债券的到期收益率
如何计算?请大家帮忙列出计算公式
答:
不计算复利的情况下:年
收益率
=(100-95+100*0.08*4)/100/4=9.25 相当于5/4/100+8%=9.25
溢价发行的
附息债券
,票面利率是6%,则实际
的到期收益率
可能是( )。
答:
【答案】:C 发行价格高于票值,而偿还本金时按照票面金额偿还,这被称为溢价发行,因而其实际
的到期收益率
要低于票面利率,故本题选C。
附息债券
定价公式
答:
你好,
附息债券
可以视为一组零息
债券的
组合。例:2011年3月31日,财政部发行的某期国债距
到期
日还有3年,面值100元,票面利率年息3.75%,每年付息1次,下次付息日在1年以后。1年期、2年期、3年期的贴现率分别为4%、4.5%、5%。该债券的理论价格为:...
某折价发行的
附息债券
,票面利率是6%,则实际
的到期收益率
可能是( )。
答:
【答案】:B
债券
折价发行,实际
到期收益率
高于票面利率,从四个选项可判断出选B项。
对于付息
债券
,平价折价议价发行其
到期收益率
与息票率的关系
答:
当票面利率等于市场利率(即
到期收益率
)时,得到的发行价一定是
债券
面值,这是个数学问题,可以通过对利率变化求导获得。数学推导上,将债券定价公式里面每期付息用cP来表示,c为息票率,P为面值;同时将到期收益率用y来表示,公式左侧定出的价格也用P表示(因为平价发行债券价格与面值相同)。这样你把...
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