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预期收益率的方差
你的投资组合的
预期收益率
和
方差
各是多少
答:
预期收益率
=0.4*11%+0.6*16%=14%\x0d\x0a相关系数是0.6不是0.6%吧?\x0d\x0a
方差
=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394\x0d\x0a标准差=23.75
预期收益的
协
方差
和相关性,是怎么样的?
答:
协
方差
是一种统计指标,用于衡量投资组合中特定投资项目相对于另一投资项目的风险。流行的观点是投资组合中两个项目的
收益率的
相关程度。正数表示两种产品的收益率增加,另一种产品的收益率也增加,收益率的变化方向相同。如果它是负的,一个上升,另一个下降,表明收益率在向相反的方向移动。协方差的绝对...
期望收益率
、
方差
、协方差、相关系数的计算公式
答:
解:A股票的
预期收益率
=(3%+5%+4%)/3 = 4% B股票的预期收益率 =10%×30%+5%×40%+8%×30% = 7.4 2、方差计算公式 例:求43,45,44,42,41,43
的方差
。解:平均数=(43+45+44+42+41+43)/6=43 S^2=【(43-43)^2+(45-43)^2+(44-43)^2+...
股票的
预期收益率
和
方差
怎么算
答:
股票基金
预期收益率
=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差
=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2。债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17...
关于
方差
,下列说法不正确的是( )。
答:
【答案】:D
方差
是一组数据偏离均值的程度,方差越大,这组数据就越离散,数据的波动也就越大;方差越小,这组数据就越聚合,数据的波动也就越小。
预期
收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大,不确定性和风险也越大。
投资组合的
预期收益率
和
方差
各是多少?
答:
预期收益率
=0.4*11%+0.6*16%=14 相关系数是0.6不是0.6%吧?
方差
=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394 标准差=23.75
预期收益
方差
标准差是指什么?
有什么
区别?
答:
1、其区别是:(1)
方差
(variance)是实际值与
期望
值之差的平方平均数。(2)而标准差(standard deviation)是方差的算术平方根。(3)协方差用的比较少,主要是度量两个变量的相关性(在股票方面有应用)。2、方差的定义:(variance)是在概率论和统计方差衡量 随机变量或一组数据时离散程度的度量。
有二种股票,
预期收益率
分别为10%、18%,相应的标准差分别为8%、4%,相...
答:
预期收益率
=0.7x10%+0.3*x8%=12.4
方差
=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152 标准差=3.4
三个资产组合的
预期收益率
和
方差
,主要是最后方差的公式...
答:
第一个的结果:收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的
预期收益率
,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重 追问 你给
的方差
公式和下面给出的...
股票的组合
收益率
,组合
方差
怎么求?
答:
1、组合
预期收益率
=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益
的方差
=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后发生的变化:组合收益介于二者之间;风险明显...
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