你的投资组合的预期收益率和方差各是多少

证券A的预期收益率是11%.标准差是22%.证券B是预期收益率是16%.标准差是29%两个证券的相关系数是0.6%.投资10万,40%投资证券A.60%投资证券B。投资组合预期收益率和方差各是多少

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推荐答案 2023-01-08

预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%\x0d\x0a相关系数是0.6不是0.6%吧？\x0d\x0a方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394\x0d\x0a标准差=23.75%

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第1个回答 2014-07-10

预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%
相关系数是0.6不是0.6%吧？
方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394
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