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风险中性概率和真实概率
风险中性概率和真实概率
的关系
答:
相等。
风险中性
是指决策者对风险持中立态度,即不会因为风险而偏离最优决策。在这种情况下,决策者会根据
真实概率
来做出决策,因此
风险中性概率
等于真实概率。
利率越高
风险中性概率
越大吗
答:
利率越高
风险中性概率
越大。风险中性概率相对于
真实的概率
,把好的状态概率降低了,而把坏的状态概率提高了,风险总是与利益成正比的,所以利率越高风险中性概率越大。
什么叫
风险中性概率
答:
风险中性概率
是指在风险中性假设下计算出的概率值,即假设投资者对风险的态度是中性的,既不偏好也不厌恶风险,在这种情况下计算出的概率值用于描述某一事件发生的
可能性
。在金融衍生品定价等领域中,风险中性概率发挥着重要作用。详细解释如下:在风险中性概率的理念中,“风险中性”假设意味着投资者的风险...
什么是
风险中性概率
答:
风险中性概率
是指对未来事件发生的概率的一种计算方式,在这种概率下,市场的风险对预期结果并没有产生偏向影响。无论未来事件对投资市场有利还是不利,风险中性概率都保持中立,不受市场风险偏好或风险厌恶的影响。这种概率是一种理论上的概念,是在特定条件下市场对未来的预期概率的度量。与现实中
可能
出现...
风险中性概率
是什么
答:
风险中性概率
是指在风险中性假设下,某一事件发生的概率。这种概率不受投资者风险偏好或投资环境风险偏好的影响,基于风险中性假设下计算出的概率能够更准确地反映
真实
世界中的不确定性和风险。在风险中性概率模型中,投资者既不偏好风险也不厌恶风险,只是根据事件本身的概率进行决策。接下来进行详细解释:风...
风险中性概率
可以大于1吗
答:
不可以。风险的概率为大于0小于1,它是不可以大于1的,不符合规则。
风险中性概率
是指调整后的潜在未来结果的
概率风险
,然后用于计算资产价值观。
风险中性概率
p计算公式
答:
P值的计算公式是 =2[1-Φ(z0)] 当被测假设H1为 p不等于p0时;=1-Φ(z0) 当被测假设H1为 p大于p0时;=Φ(z0) 当被测假设H1为 p小于p0时;总之,P值越小,表明结果越显著。
风险中性
理论表达了资本市场中的这样的一个结论:即在市场不存在任何套利
可能性
的条件下,如果衍生证券的价格依然...
【背景知识】
风险中性概率与
二叉树
答:
二叉树模型:
风险中性概率
的计算在风险中性框架下,我们可以通过二叉树模型更具体地理解这一概念。想象一个资产价格S,它在未来的两个
可能
状态:上涨到Su或下跌到Sd,而无风险利率是r。构建一个单步二叉树,我们发现为了对冲风险,持有看涨期权的短头寸和资产组合的未来价值必须保持平衡。通过一系列的数学...
风险中性
原理的解题思路是什么?
答:
风险中性原理是金融学中的一个重要概念,它是指在一个完全竞争的市场中,投资者对于风险的态度是中性的,即他们不会因为风险的存在而改变自己的投资决策。这个原理在期权定价、投资组合优化等领域有着广泛的应用。风险中性原理的解题思路主要包括以下几个步骤:1.确定
风险中性概率
:首先,我们需要确定在风险...
风险中性
原理解释
答:
首先,投资者在
风险中性
的市场中对基础证券和衍生证券的期望收益率等于无风险利率,不存在额外的收益补偿。其次,市场贴现率也等于无风险利率,这使得盈亏经过无风险利率折现后直接反映了其现值。此外,风险中性定价过程符合鞅定价方法,通过计算未来股票价格变化的
概率和
相应的收益,来确定期权价格。具体到期权...
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