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lm检验结果怎么看
用eviews做了序列相关性的
lm检验
,
结果
如下,该
怎么
判断是几阶序列相关...
答:
1阶序列相关。
LM检验
:原假设为诸系数为0 LM统计量=Obs*R-squared它渐进服从卡方分布,如果太大,这拒绝原假设 一般,在eviews中有p值,如果p值比较小,比如小于0.05,则拒绝原假设,认为原模型存在自相关。通过设定最大滞后阶数,可以区别模型中的显著与不显著的滞后项,通过对比,可以剔除不显著的...
eviews
LM检验
,
怎么
分析输出的
结果
?
答:
1、我们按顺序点击file》new》workfile,得到下面的窗口。2、在蓝色标记的选项中下拉选择:unstructured,这代表你的数据是没有定义格式的,如果你的数据是有格式的就选择其他选项。3、在蓝色标记处输入你的数据数量,是你的数据在excel中有多少行。4、得到下表。5、然后,在标记处输入命令:data y x1...
lm检验
的p值
怎么看
答:
正态性检验”,看P值,如果大于0.05,是正态分布,如果没有就不是
。 LM检验即拉格朗日乘数检验。
lm检验怎么
判断是几阶自相关
答:
设定最大滞后阶数,进行LM检验,判断检验结果。1、设定最大滞后阶数:为了确定模型中存在的滞后项。2、进行LM检验:通过设定不同的滞后阶数,依次进行LM检验。3、判断检验结果:滞后阶数的
LM检验结果
显著,认为滞后阶数存在自相关。
计量经济学
L-M检验结果怎么看
结果怎么看
答:
根据p值,p值大于0.05的显著性水平,可以接受原假设,即认为是不存在序列相关的
计量经济学里的
LM检验
是什么意思?从Eviews的回归
结果
来看它有什么意义...
答:
LM检验
即拉格朗日乘数检验,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异...
anderson
lm怎么看
stata
答:
看她的数值。估计量为Anderson
LM
统计量,当估计
结果
拒绝原假设时,秩条件成立说明工具变量与解释变量相关。这里p值小于0。01说明在1%水平上显著拒绝工具变量识别不足的原假设。Stata是一套提供其使用者数据分析,数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能,包含线性混合模型,均衡...
解释用EVIEWS做的
LM检验结果
答:
第一行 Q-Stat 7.4861 Prob 0.006也就是说,拒绝原假设错误的概率很小(0.6%)所以,我们要拒绝原假设。存在序列自相关。那个带星星的图是测数据平稳性的时候看的~大多用在ARMA模型。一般不知道也没有什么,图形只是给你的大概的印象,要想知道数据情况到底怎样,还是要通过具体的
检验看
数据。
异方差性两种检验方法
检验结果
不一样
怎么
办
答:
异方差性两种检验方法:
LM检验
和White检验都是看p值,如果p值小于你设定的显著性水平,也就是α,那么就表明自相关,ARCH异方差检验也是同理,如果对模型修正后,p>α了,那么就说明不存在异方差,自相关这些了,也就是你所说的通过了。正态性检验你看下点完弹出来的直方图,符合正态的形态就可以...
空间计量模型——模型选择:
LM检验
、Hausman检验、LR检验、Wald检验(实 ...
答:
在Stata中,我们通过以下步骤进行检验:
LM检验
: 扩大空间权重矩阵后,通过代码检查P值,小于0.1则可能选择SAR或SEM。当两者都通过,SDM成为首选,需进一步确认。Hausman检验: 比较固定效应和随机效应,P值小于0.1则选择固定效应模型,如空间杜宾模型。LR检验: 通过对比不同固定效应模型,P值小于0.1则...
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