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tvpvar两个变量怎么做
tvpvar
时变方差分解
怎么做
答:
tvpvar做时变方差分解需要使用蒙特卡洛估计方法(MCMC)进行数值模拟
。TVP-VAR模型(Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression),也称之为时变参数随即波动率向量自回归模型,与前面不同的是,它的模型假定中并没有同方差的假定,这种假定比较符合实际情况,且它具有时变参数的性质...
请教
如何
用matlab
做TVP
-
VAR
模型
答:
先做ADF检验,检验
变量
稳定性,然后建立协整模型,或者运用脉冲响应和方差分解。
tvp
-
var
模型对
变量
有要求吗
答:
var
模型的初衷就是不顾经济理论本身 把系统中每一个内生
变量
作为系统内所有内生变量的滞后值来构造模型的 至于你说的多重共线性在这里不考虑了
为什么
tvpvar
参数只有5个?
答:
时间窗口长度:一个关键参数是确定调整参数的滑动窗口的长度。这个滑动窗口的长度越长,模型就可以充分地考虑历史数据的变化,但同时,也会增加计算复杂度和内存消耗。因此,在实际应用中,根据数据的特点和需要进行适当的选择。状态转移矩阵:
TVPVAR
模型中的状态转移矩阵表示了系统的演化过程。通过控制状态转移...
nakajima的
tvpvar
模型中sb1和sb2分别是什么意思
答:
SB1和SB2分别是起动按钮和停止按钮。开关SB2是开始按钮,旁边的KM1和SB2组成自锁,即在按钮按下后KM1闭合,在松开手后SB2断开,但是KM1是闭合的,所以电路还是同路。
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