tvpvar时变方差分解怎么做

Question

如题所述

Answer 1

tvpvar做时变方差分解需要使用蒙特卡洛估计方法（MCMC）进行数值模拟。
TVP-VAR模型（Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression），也称之为时变参数随即波动率向量自回归模型，与前面不同的是，它的模型假定中并没有同方差的假定，这种假定比较符合实际情况，且它具有时变参数的性质，更能捕捉到经济变量在不同的时代背景下所具有的关系和特征，并且假定随即波动率。同时使用蒙特卡洛估计方法（MCMC）进行数值模拟。
TVP-VAR模型在经济以及金融学很多方面都有较好的应用，通常应用于捕捉与对比不同的时代背景下经济变量之间的关系特征，作为毕业设计的模型也是很好的一个选择。

Answer 2

根据特定窗口大小将数据拆分为训练集和测试集。例如，您可以使用滚动窗口方法，其中训练集包括从样本开始到特定点的数据，而测试集包括从该点到样本结束的数据。

使用训练集估计 TVP-VAR 模型并获得时变脉冲响应。

使用估计模型对测试集中的变量值进行预测，得到预测误差。

使用估计的时变脉冲响应计算预测误差的时变方差-协方差矩阵。

使用在步骤 4 中获得的时变方差-协方差矩阵，计算每个感兴趣变量的预测误差的方差分解。

对每个滚动窗口重复步骤 2-5。

结合每个滚动窗口得到的方差分解结果，得到时变预测方差分解。