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var模型怎么看结果
var模型
估计
结果怎么看
答:
1、首先在Eviews中,建立VAR模型。2、其次在View——Lag
structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。3、最后打开即可显示结果。
如何
判断
var模型
是否有误
答:
可以通过以下方式判定var模型是否有误:
1、通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可
,如果有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,关注即可判断var模型是否有误。2、VAR模型构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型...
一个
VAR模型
需要哪些主要的检验
答:
一个
VAR
系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来
看模型
系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的。但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,...
VAR模型
中的置信水平、持有期和观察期间
如何
确定?
答:
在计算
VAR
(Value at Risk)时,三个关键系数起着决定性作用:1、持有期 (Δt): 风险管理者关注的是在给定时间段内资产可能面临的最大损失。持有期的长短根据资产特性而定,如流动性强的交易头寸通常以每日为单位计算,而长期投资可能选择每月。巴塞尔委员会建议,银行的持有期应至少为两周。2、置信...
VAR模型
的Granger检验
结果怎么看
,表示看不懂
答:
你这是用什么软件做的,感觉跟平时见得不大一样...但是你这个Granger都大于0.05基本可以认为不存在因果关系,下面这个如果在显著性水平位0.1时可以认为存在因果关系。
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的
结果
。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
那我来试着回答一下:
VAR模型
建立的目的跟我们一般建立的单方程(单方程多元回归&时间序列)模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或者说冲击)对整个系统的影响(如果还记得线性代数 就可以
知道
变量之间的关系体现在矩阵里)...
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
VAR模型
的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
信用度量组合
模型
受险价值(
VaR
)方法
答:
在金融风险评估中,受险价值
模型
(
VaR
)是一种关键工具,它的主要目标是测定在特定时间窗口和置信水平下,一项资产或负债可能遭受的最大损失。对于股票这类可交易的金融资产,VaR的计算相对直接。然而,对于非交易性金融资产如贷款,情况则有所不同。首先,由于贷款的市场流动性较差,其市值P通常是不可直接...
风险价值法的
VaR模型
答:
通过上面的计算我们可以发现应用
VaR模型
进行指数风险控制拟合
结果
较好。至于三种指数均有3个交易日超过预测下限,这主要是由于考察期间适逢台湾政权更迭及美众院审议表决予华PNTR的议案,市场波动较大所致。例3 来自银行家信托公司的例子由于金融机构特别是在证券投资中,高收益常伴随着高风险,下级部门或者交易员可能冒巨大...
如何
判断
var模型
中参数估计值t值是否显著,中括号里面是t值也没有t统计...
答:
我们老师说是中括号里面的值的绝对值在2左右或者大于2,就说明变量是显著的
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