33问答网
所有问题
当前搜索:
var模型的基本公式
var模型
表达式怎么写
答:
VaR=ω0[E(R)-R*]
。VaR是资产组合在置信水平α下的最低收益率,公式为:VaR=ω0[E(R)-R*]。其中,E为资产组合的预期价值,ω为资产组合的期末价值,R为设定持有期内资产组合的收益率。如果已知资产组合的置信水平α下的R*,则可通过该公式求出VaR值。
var模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
var模型
表达式怎么写
答:
公式是1/2(a-xb)中心原子A最外层有a个电子
,为与b个原子B(差x个电子成八电子稳定结构)成键,提供了xb个电子参与形成共价键。所以A原子还剩a-xb个电子,除以2是求孤电子对数。VSEPR模型就是孤电子对数加上成键电子对数形成的模型,总和为2为直线型,3为平面三角形,4为正四面体。至于分子构型...
数理统计
var
怎么计算
答:
用公式表示为:P(ΔPΔt≤VaR)=a 字母含义如下
:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
正态分布计算
公式
是什么?
答:
因为X,Y独立,
所以Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)=2∑(∑^2)=2(∑^2)
,如果∑(大写,不是小写的σ)出现,代表的就是方差)。正态分布是具有两个参数μ和σ2的连续型随机变量的分布,第一参数μ是服从正态分布的随机变量的均值,第二个参数σ2是此随机变量的方差,所以正态分布记作N...
在险价值
var
计算
公式
答:
在险价值
var
计算
公式
为P(Δp≤
VaR
)=1−α。在险价值Value-at-risk的定义为,在一定时期Δt内,一定的置信水平1-α下某种资产组合面临的最大损失,所以在险价值var计算公式为P(Δp≤VaR)=1−α。在持有组合时期Δt内,给定置信水平1-α下,该组合的最大损失不会超过VaR,使用VaR...
蒙特卡洛 模拟法 计算
var
的公式
是什么?
答:
用
公式
表示为:Prob(△Ρ<
VAR
)=1-α 其中Prob表示:资产价值损失小于可能损失上限的概率。△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额。VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即可能的损失上限。α为:给定的置信水平。VAR从统计的意义上讲,本身是个数字,是指面临“正常”的市场波动时“...
向量自回归模型的
VAR模型的公式
答:
一个
VAR
(p)
模型
可以写成为:其中:c是n × 1常数向量,Ai是n × n矩阵。et是n × 1误差向量,满足:—误差项的均值为0—误差项的协方差矩阵为Ω(一个n × 'n正定矩阵)(对于所有不为0的k都满足)—误差项不存在自相关1.例子一个有两个变量的VAR(1)模型可以表示为:或者也可以写为以下...
马科维茨
模型公式
答:
投资组合的预期方差投资组合的预期方差是指投资组合的风险水平,反映了资产价格波动的程度。预期方差的计算
公式
为:
Var
(Rp) = w1^2Var(R1) + w2^2Var(R2) + ... + wn^2Var(Rn) + 2w1w2Cov(R1,R2) + ... + 2w1wnCov(R1,Rn) + ... + 2wn-1wnCov(Rn-1,Rn)其中,Var(Rp)代表...
求助各位高手,有关
VAR模型的
残差向量分析
答:
本人在用
VAR模型
做欧元区各国的冲击相关性分析,
基本
思路如下:1、用VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归,模型:X(t)=X(t-1) +e(t),其中 ;2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)],根据这几个值和几个
公式
算出转换矩阵C,然后令A=C*e(t),其中A是表示...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
var的计算方法公式
var模型如何写表达式
论文内var模型的公式怎么写
三个变量var模型公式
var模型基本形式
资产组合var计算公式
var模型方程式
var模型多少个变量
在险价值var计算公式例题