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到期收益率和价格成反比
到期收益率与
久期的关系,为什么
成反比
答:
但是直观的去想,duration的意思就是average time to receipt of cash flows,就是得到整个现金流的平均时间。那么呢,当
到期收益率
越高时,后期现金流比前期要变小得更快,所以这样平均下来的话,前期现金流比重会增大,所以久期会减小。当票息利率变高时前期现金流比后期变大的更多,所以平均下来前期...
到期收益率和
持有期收益率的公式
答:
1、持有期收益率 持有期收益率(Holding Period Yield),指投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入
价格
的比率。持有期收益率是投资者投资于股票的综合收益率。持有期收益率 Rhp =持有期期末价值/持有期期初价值-1 2、
到期收益率
到期收益率是投资购买债券的内部收益率,即可以使投资...
债券凸性、久期和
到期收益率
、息票率、市场利率的相关关系
答:
债券
价格
与市场利率是呈
反比
。因为市场利率上升,则债券潜在购买者就要求与市场利率相一致的
到期收益率
,那么就需债券价格下降,即到期收益率向市场利率看齐。债券收益率也当然是和债券价格呈反比的,但这种反比关系是非线性的,债券的凸性能够准确描述债券价格与收益率之间非线性的反比关系,而债券的久期将...
十年国债
收益率
是什么意思 十年国债收益率受什么影响
答:
十年国债收益率是什么意思?十年国债收益率指的是当前时点还有10年才会
到期
的记账式国债所计算出来的一个国债收益率,并不是指发行的10年期的国债的票面利率。十年期国债收益率在一定程度上代表了国内的无风险收益率,国债
收益率与
国债
价格
之间
成反比
关系,所以国债价格越高,国债的收益率反而是越低,国债...
债券
收益率和价格
变化的关系是什么?
答:
国债的
收益率与价格
一般是呈现负相关的关系。也就是当国债价格上升时,收益率会下降;而当国债价格下降时,收益率会上升。而之所以二者会呈现出这种负相关的关系,其实是和市场的供求情况有关。因为债券价格上升往往代表买的人很多。而为了降低成本,国债的利率自然就只能下降。而反过来,国债价格下降,就...
你好,请问为什么国债
与
利率呈
反比
,这个利率和
收益率
不是一个?_百度知...
答:
假设现有1000元面值国债1,发行时利率10%,则每年付息一次为100元。发行后,市场利率突然立刻上升至20%,那么此时同样面值的国债券每年付息为200元,如果需要获得每年付息100元,只需要500元的初始投资。那么此时,国债1的市场
价格
变为500元。此即为国债价格与利率呈
反比
。债券收益率一般指
到期收益率
,其...
为什么久期和
到期收益率成反比
答:
简单来说久期是考虑了
收益率和
对现金流给予相应的权数后计算出来的投入资金需要多长时间回收,由于到期收率在久期的计算中是处于分母的位置(一般体现为1+到期收率),到期收益率低会导致计算出来的久期时间长,相反到期收益率高导致计算出来的久期时间短,故此久期和
到期收益率成反比
,实际上久期定理也说明了...
...其
价格
变化
与
利率变化一般呈现
反比
关系。为什么?
答:
那么债券的交易
价格
就会降低,比如降低到95元,而
到期
债券的发行人是按债券面值100元支付本金给投资者,投资者可以多得到5元的收益,利息还是5元。投资者多得到的面值与购买价的差价收益正好弥补因银行存款利率上调给固定利率证券
收益率
下降带来的损失。所以价格变化与利率变化
成反比
关系。
利率和债券
价格
有着什么样的关系,为何有这种关系?
答:
1、利率与债券
价格成反比
关系,利率越高,债券价格越低.债券收益率是发行时约定的,发行时收益率是根据当时的市场利率确定的,市场利率上升,显然债券的
收益率与
市场相比偏低了,价格降低其收益率与市场利率相一致。2、利率表示一定时期内利息量与本金的比率,通常用百分比表示,按年计算则称为年利率。其计算...
为什么息票
率和
债券
价格
波动
成反比
?用经济学原理解释一下~谢谢~_百度...
答:
http://zhidao.baidu.com/question/72309072.html 这是08年有网友的提问,解答挺好的。
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