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协方差和相关系数例题
...Y)的
协方差
矩阵为C=(4 -3;-3 9),求X与Y的
相关系数
pXY.
答:
C= 4 -3 -3 9 所以x的
方差
是4,Y的方差是9,COV(X,Y)=-3 所以
相关系数
=COV(X,Y)/[根号(4*9)]=-3/6 =-1/2
协方差和相关系数
有何联系和区别?
答:
协方差若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的
关系
。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
协方差与
...
偏自
相关
和自
协方差
是什么
关系
?
答:
一、自
协方差和
自
相关系数
p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自
协方差与
自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
...y,o<x<1,0<y<1;0,其它,求(X,Y)
协方差
矩阵
和相关系数
。
视频时间 14:18
方差、
协方差与相关系数
的关系方程式 或者两两关系也可,谢谢大家!_百度...
答:
(ξ1,ξ2)的
协方差
,记为:cov(ξ1,ξ2)=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]3,记:r(ξ1,ξ2)=cov(ξ1,ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5 =E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)] / [Dξ1Dξ2]^0.5 (Dξ1,Dξ2均大于零)称:上式为ξ1,ξ2的‘
相关系数
’或‘标准协方差’.4,以上可知...
...Y)的
协方差
矩阵为C=(4 -3;-3 9),求X与Y的
相关系数
pXY.
答:
C= 4 -3 -3 9 所以x的
方差
是4,Y的方差是9,COV(X,Y)=-3 所以
相关系数
=COV(X,Y)/[根号(4*9)]=-3/6 =-1/2
如何计算偏自
相关
和偏回归
系数
?
答:
一、自
协方差和
自
相关系数
p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自
协方差与
自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
协方差
怎么求?
答:
d(x+y)=d(x)+d(y)+2cov(xy)主要是通过D(X+Y)与D(X-Y)之间的
关系
推导出来的;解答如下:首先:D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)其次:Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。
协方差
的性质:Cov(X,Y)=Cov(Y,X);Cov(aX,bY)=abCov(X,...
matlab中已知
协方差
矩阵怎样算
相关系数
?
答:
假设
协方差
矩阵为c第i行与第j行的
相关系数
为:r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j)) 若要求整个矩阵可用循环实现[m,n]=size(c);for i=1:mfor j=1:nr(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j)); endend 天上的一条龙 | 发布于2011-05-23 举报| 评论 3 0 %%协方差矩阵C转化相...
相关系数
公式是什么?
答:
相关系数
r的计算公式是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)]。公式描述:公式中Cov(X,Y)为X,Y的
协方差
,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)。Cov...
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