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协方差和相关系数例题
标准差,
协方差
,
相关系数
的公式是什么
答:
标准差 D(X)=E[X-E(X)]2 根号D(X)为X的均方差或标准差 常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)
协方差
COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)])
相关系数
协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]
...Y)的
协方差
矩阵为C=(4 -3;-3 9),求X与Y的
相关系数
pXY.
答:
C= 4 -3 -3 9 所以x的
方差
是4,Y的方差是9,COV(X,Y)=-3 所以
相关系数
=COV(X,Y)/[根号(4*9)]=-3/6 =-1/2
...B的方差是0.0009 它们的
协方差
是0.0012求
相关系数
是多少? 急_百度...
答:
p=cov(a,b)/(根a*跟b)=0.0012/(0.08*0.03)=0.5
两证券
协方差和相关系数
的计算
答:
相关关系是一种非确定性的关系,
相关系数
是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同,相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数,一般用字母r表示,用来度量两个变量间的线性关系。应答时间:2021-10-14,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]...
协方差相关系数
的意义是什么?
答:
一、首先要明白这2个的定义 1、
相关系数
是
协方差与
两个投资方案投资收益标准差之积的比值,其计算公式为:相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动,-1代表完全负相关,+1代表完全正相关,0则表示不相关。2、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算...
协方差
的计算
答:
三、总结
协方差
是用于衡量两个随机变量之间关系的统计量,其计算步骤包括计算均值、求偏差、进行乘积运算、求和并除以观测数目减1。协方差的正负表示两个变量之间的关系方向,绝对值越大表示相关性越强。为消除单位的影响,可以使用
相关系数
来衡量两个变量之间的相关性。了解协方差的计算方法和性质有助于...
d(x+y)
协方差
的
系数
怎么取
答:
D(X-Y) = D(X)+D(Y)-2*Cov(X,Y);D(X) = Cov(X,X) = E(X^2) - E(X)E(X); =>E(X^2) = D(X)+E(X)E(X);
协方差
性质:Cov(X,Y) = Cov(Y,X);Cov(aX,bY) = abCov(X,Y);Cov(X1+X2,Y) = Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y);二.
相关系数
A. 定义 协方差作为...
协方差与相关系数
的关系
答:
相关系数与协方差的关系:1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,
协方差与相关系数
...
协方差
的性质怎么证明?
答:
解:
协方差
定义:随机变量X,Y的协方差为Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。证明:证明过程 证明过程主要是根据定义进行较为简易的计算。
相关系数
怎样换算成标准差和
协方差
?
答:
使用平均值替换法插补缺失数据,对该变量的标准差
相关系数
不会产生影响。但这种方法是建立在完全随机缺失(MCAR 的假设之上的,而且会造成 变量的
方差和
标准差变小。标准差表示了所有数据与平均值的平均距离,表示了数据的散度,如果标准差小,表示数据集中在平均值附近,如果标准差大则表示数据离标准差比较...
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