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方差协方差相关系数
...x的标准差为18,y的标准差为15,求变量x和y 的
相关系数
r
答:
解 标准差 D (X ) = E [X - E(X)]2=18 D(Y)=E [Y - E(Y)]2=15
协方差
COV(X,Y)=150
相关系数
协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]=150/根号18*根号15=5根号30/3
协方差
的计算方法
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论 举例:Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14...
协方差
是什么意思?
答:
若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的
关系
。
协方差
与方差之间有如下关系:(1)D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)(2)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)协方差与期望值有如下关系:...
相关系数
什么意思
答:
相关系数
常用于度量两个变量之间的相关程度,相关系数有多种,pearson相关系数、spearman相关系数等,但是pearson相关系数比较常用。通常情况下有相关关系,相关系数越大,表示两变量之间的相关性越强,相关系数越小,则表示相关性越弱。pearson相关系数计算如下:pearson相关分析如下:从上表可知,利用相关分析去...
协方差相关系数
为0说明什么
答:
协方差
为0是不
相关
,独立可推出不相关,但是不相关不能推出独立。独立和不相关从字面上看都有。
协方差
公式怎么推导?
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 举例:Xi 1.1 1.9 3Yi 5.0 10.4 14.6E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1....
样本自
协方差
函数怎么求
答:
二、平稳时间序列自
协方差
与自
相关系数
1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX(t)][X(t+k)-EX(t+k)]2、平稳时间序列的方差相等DX(t)=DX(t+k)=σ2,所以DX(t)*DX(t+k)=σ2*σ2,所以[DX(t)*DX(t+k)]^0.5=σ2 而...
协方差
怎么计算,请举例说明
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 举例:Xi 1.1 1.9 3Yi 5.0 10.4 14.6E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1....
概率论
协方差
与
相关系数
答:
EX=4,DX=0.8 EY=4,DY=4 D(X+Y)=DX+DY+2Cov(X,Y)=3.6 ∴Cov(X,Y)=-0.6 ρ=Cov(X,Y)/(DXDY)^(1/2)=-0.6/1.789=-0.335
协方差
与
相关系数
(概率论
答:
1 Cov(X,Y)=p*根号[D(X)D(Y)]=0.4*30=12 D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)=61+24=85 D(X-Y)=61-24=37 2 E(Z)=1/3+0/2=1/3 D(Z)=D(X)/9+D(Y)/4+2*(1/6)*Cov(X,Y)=1+4+(1/3)(-0.5*12)=5-2 =3 Cov(X,Z)=Cov(X,X/3)+Cov(X,Y/2)=...
棣栭〉
<涓婁竴椤
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10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
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