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方差协方差相关系数
协方差
怎么计算,请举例说明
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 举例:Xi 1.1 1.9 3Yi 5.0 10.4 14.6E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1....
协方差
和
相关系数
答:
可以利用定义与性质计算,如图。经济数学团队帮你解答,请及时评价。谢谢!
相关系数
乘以标准差是什么
答:
相关系数
乘以标准差是方差的算术平方根。1、标准差计算公式是标准差σ=方差开平方。标准差,中文环境中又常称均方差,是离均差平方的算术平均数的平方根,用σ表示。在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。2、
协方差
cov计算公式...
...Y)的
协方差
矩阵为C=(4 -3;-3 9),求X与Y的
相关系数
pXY.
答:
C= 4 -3 -3 9 所以x的
方差
是4,Y的方差是9,COV(X,Y)=-3 所以
相关系数
=COV(X,Y)/[根号(4*9)]=-3/6 =-1/2
matlab中已知
协方差
矩阵怎样算
相关系数
?
答:
已知
协方差
矩阵,计算
相关系数
可以按图中的公式进行。R就是相关系数矩阵,C为协方差矩阵。>> a=rand(5,5)a = 0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579 0.2311 0.4565 0.7919 0.9355 0.3529 0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132 0.4860 0.82...
概率论
协方差
与
相关系数
答:
EX=4,DX=0.8 EY=4,DY=4 D(X+Y)=DX+DY+2Cov(X,Y)=3.6 ∴Cov(X,Y)=-0.6 ρ=Cov(X,Y)/(DXDY)^(1/2)=-0.6/1.789=-0.335
协方差
的计算方法
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论 举例:Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14...
什么是
协方差
函数?
答:
1、Cov(X,Y)=Cov(Y,X);2、Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b是常数);3、Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)。由
协方差
定义,可以看出Cov(X,X)=D(X),Cov(Y,Y)=D(Y)。协方差函数定义为:若X(t)=Y(t)+i*Z(t),Y,Z为实过程,则称X(t)为复随机过程,
相
...
相关系数
矩阵和
协方差
矩阵有什么区别
答:
相关系数
矩阵:相当于消除量纲的表示变量间相关性的一个矩阵
协方差
矩阵:它是没有消除量纲的表示变量间相关性的矩阵。你对比下它们的等式变换关系:r=COV(x,y)/D(x)D(y)看看我的博客http://blog.csdn.net/yugao1986/article/details/6878578 ...
协方差
怎么求?
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 举例:Xi 1.1 1.9 3Yi 5.0 10.4 14.6E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1....
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