33问答网
所有问题
当前搜索:
设xy服从二维正态分布
已知X
服从正态分布
N(u,4),Y服从正态分布N(u+2,4),且E(
XY
)=1/2.现在...
答:
E(X+Y)=E(X)+E(Y)=u+(u+2)=0+2=2.E((X+Y)^2)=E(X^2)+E(Y^2)+2E(
XY
)=u*u+4+(u+2)*(u+2)+4+2*1/2=0+4+4+4+1=13.故Var(X+Y)=E((X+Y)^2)-E(X+Y)*E(X+Y)=13-2*2=9.所以X+Y~N(2,9),一般是正态的,假设XY是
二维正态分布
的话。实用统计...
随机变量X和Y都
服从正态分布
,则X+Y一定服从正态分布么
答:
两个随机变量X和Y都服从标准正态分布,但它们的和不一定
服从正态分布
,即X+Y不一定服从正态分布。因为X和Y不是相互独立的。倘若X和Y相互独立或者X和Y的联合分布为正态分布,则可以推出X+Y服从正态分布。推算过程(反例):标准正太分布曲线图:...
设
二维正态
变量(X,Y)的边缘
分布
为X~N(1,4),Y~N(0,1),且ρ
xy
=0,则P...
答:
因为:ρ
xy
=0,所以X与Y相互独立,又:X~N(1,4),Y~N(0,1),由正态分布的性质可得,X+Y也
服从正态分布
,由数学期望与方差的性质可得:E(X+Y)=E(X)+E(Y)=1,D(X+Y)=D(X)+D(Y)=5,故:X+Y~N(1,5),所以:P{X+Y<1}=12,故答案为:12.
设随机变量X和Y都
服从正态分布
,则(X,Y)一定
服从二维正态分布
吗?
答:
X,Y均
服从正态分布
且相互独立时,(X,Y)服从正态分布
若X,Y均为
正态分布
,那么X与Y的联合分布是怎样的
答:
要看X和Y是否相互独立,不独立的话就是一个2重积分,被积函数为这两个函数的概率密度函数的乘积再乘以
xy
,独立的话,这个2重积分等价于这两个函数的边缘
分布
函数的乘积。如果将
二维
随机变量(X,Y)看成是平面上随机点的坐标,那么分布函数F(x,y)在(x,y)处的函数值就是随机点(X,Y)落在以点(x...
概率统计
X Y
不相关 是不是就是相关系数=0 它和独立之间有什么关系呢...
答:
未免误人子弟,特此声明以下是我的理解:相关是统计概念,其对应的是两组统计数据之间的关系。独立是指两个事件在发生概率上的关系。严格的说,统计得到的不可能是完全精确的结果,而概率则是理想化了的统计频率。另外,统计上的相关和概率上的独立在计算方法上也不相同。独立是在我们假定已知了确定的...
如图,
XY
同
正态分布
,…为什么min的期望是对
二维
函数积分啊
答:
对的,期望的本质就是那个值乘以概率密度函数的定积分。而
二维
就是对应二重积分
大学概率论与数理统计,请问这个e(
xy
)是怎么算的
答:
具体公式为:e = E[X*Y],其中E表示期望值算子。实际操作中,需要根据具体的概率分布类型和随机变量的特点,进行相应的计算。有时还需利用期望的线性性质和随机变量的性质进行计算。在一些特殊情况下,如
二维正态分布
等,可以直接利用公式进行计算。实例说明 假设有两个随机变量X和Y,我们知道它们的边缘...
(X,Y)
服从正态分布
,aX-bY服从正态分布吗?为什么?如果服从则它的μ和σ...
答:
方差为:(aσx)^2+(bσy)^2 如果X和Y不独立,那么合并后的均值为 aμx-bμy 方差为:(aσx)^2+(bσy)^2-2σ
xy
其中σxy是协方差。正态曲线呈钟型,两头低,中间高,左右对称因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为
钟形曲线
。若随机变量X
服从
一个数学期望为μ、方差为σ^2...
简述概率论中互不相容,对立,独立与不相关之间的联系区别
答:
(1)由于X与Y独立,所以f(
xy
)=f(x)f(y),(f为概率密度函数)于是:E(
XY
)=∫∫f(xy)dxdy =∫∫[f(x)*f(y)]dxdy =∫f(x)dx*∫f(y)dy =E(X)E(Y)所以:E(XY)=E(X)E(Y),即X,Y不相关。(2)反例:X=cost,Y=sint,其中t是(0,2π]上的均匀
分布
随机变量。易得X和Y...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
二维正态分布x小于y的概率
若x和y都服从标准正态分布
二维正态分布exy期望
随机变量x和y都服从正态分布